遼寧勝握資產(chǎn)管理有限公司(下稱勝握資產(chǎn))成立于2014年10月，并于2015年1月備案成為私募基金管理人。勝握資產(chǎn)擅長量化策略模型研究與程序化交易系統(tǒng)開發(fā)，以專業(yè)的資產(chǎn)管理和完善的風(fēng)控體系為依托，專注于私募證券投資業(yè)務(wù)。

　　勝握資產(chǎn)投資標(biāo)的涵蓋股票、期貨、期權(quán)。“期貨市場可以進行雙向交易，能夠靈活利用資金杠桿，且短線價格波動明顯，資金交易效率較高。”勝握資產(chǎn)表示，他們在期貨市場與股票市場的配比通常為2:1。“股票資金交易周期長，具有明顯的漲跌循環(huán)的周期性特征，適合做中長期的資金配置。”

　　勝握資產(chǎn)通過資金的分散配置，充分利用“多市場、多策略、多品種、多周期”的風(fēng)險管理優(yōu)勢，平滑收益曲線，有效降低單品種、單策略所產(chǎn)生的非系統(tǒng)性市場風(fēng)險。在股票操作上，勝握資產(chǎn)保持每周至每月更新一次股票池，并根據(jù)市場環(huán)境和個股情況來決定持股周期。在期貨交易方面，勝握資產(chǎn)主要投資商品期貨， 按照價格走勢不相關(guān)或負(fù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，篩選黑色系、有色系、農(nóng)產(chǎn)品及化工產(chǎn)品等品種進行投資?！霸谫Y方不做特別限定情況下，公司進行全品種交易，主要集中在除股指期貨和少數(shù)成交不活躍品種之外的流動性較好的近30個期貨品種上?！眲傥召Y產(chǎn)補充道。

　　“公司量化投資策略主要包括CTA策略、股票量化交易策略，與傳統(tǒng)投研方式相比，其投資收益更高、決策效率更快，在瞬息萬變的資本市場中能夠為客戶提供穩(wěn)定、長期、風(fēng)險可控的投資回報?！眲傥召Y產(chǎn)認(rèn)為量化交易有更高的效率和執(zhí)行力，能夠更為靈活地管理資金。目前公司在量化模型中，主要依據(jù)BOLL、MACD和公司獨創(chuàng)的9個指標(biāo)進行買賣決策，并在策略中融入對沖概念，用擇時對沖的方式降低市場中的系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　“所有策略均符合市場交易原理和邏輯，這樣才能更好保持生命力和有效性?！痹趧傥召Y產(chǎn)看來，策略突破歷史最大回撤即可視為失效。量化對沖交易會面臨政策風(fēng)險、系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)故障風(fēng)險、模型失效等風(fēng)險，為降低交易風(fēng)險，勝握資產(chǎn)采用人工智能技術(shù)，每周自動小幅調(diào)整優(yōu)化模型系統(tǒng)，每月根據(jù)策略的表現(xiàn)，對交易模型進一步調(diào)整。模型之間通過有效的協(xié)同和競爭，最大程度地規(guī)避單個模型失效帶來的風(fēng)險，并通過云服務(wù)器、機房托管、本地雙線網(wǎng)絡(luò)通訊等手段，規(guī)避系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)故障風(fēng)險。

　　與此同時，勝握資產(chǎn)設(shè)立了嚴(yán)格的風(fēng)控和回撤控制流程。公司安排了具體的風(fēng)控專員進行交易前審核，確保投資標(biāo)的、風(fēng)險控制、數(shù)據(jù)回測及預(yù)期收益滿足相關(guān)要求。在交易環(huán)節(jié)，他們設(shè)置了由基金經(jīng)理、風(fēng)控專員和下單員組成的三級風(fēng)控措施，并在交易中、交易后對代碼及交易結(jié)果進行實時審核，確保交易的執(zhí)行過程及結(jié)果符合產(chǎn)品合同約定。

　　勝握資產(chǎn)認(rèn)為，從國外市場的發(fā)展來看，風(fēng)險可控、收益穩(wěn)定的量化投資是機構(gòu)投資者的必然選擇，量化投資一定會占領(lǐng)越來越多的市場規(guī)模，預(yù)計經(jīng)過2—3年的市場發(fā)展，真正有競爭力的量化投資機構(gòu)將會成為市場投資的主流。勝握資產(chǎn)將借此東風(fēng)，通過自有核心量化投資系統(tǒng)，致力于將自身打造成為優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理與財富管理機構(gòu)。