持倉限額制度指會員或客戶根據(jù)交易所要求單方面計算的合約投機頭寸的最大金額。它是由交易所規(guī)定的，以防止操縱市場價格，并可以減少風(fēng)險的少數(shù)投資者在期貨市場。

　　持倉配額制度可以通過投資者交易代碼中的客戶編號來實施。雖然同一個投資者可以開立不同的會員賬戶，但有多個交易代碼，不同的交易代碼中的客戶號應(yīng)該相同。

　　中國對持倉配額制度有如下規(guī)定：交易所可以根據(jù)不同的期貨品種確定持倉配額的額度；會議

　　如果員工和客戶的持倉達到或超過持倉限額，他們不得在同一方向開倉；在下一個交易日的第一季度結(jié)束之前，投資者必須平倉以達到持倉上限，否則他們將被迫平倉。

　　對于需要使用期貨股票指數(shù)進行套期保值的會員或客戶，可以根據(jù)《交易所套期保值管理辦法》的相關(guān)要求申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度，免除持倉限額。

　　當(dāng)然，每個交易所對會員和客戶的持倉限額的具體金額有不同的規(guī)定，限制持倉的方式也不同，可以是具體的數(shù)量或具體的比例。例如，根據(jù)中金所，的規(guī)定，個客戶的單方面持倉限制是60個批次；從事自營業(yè)務(wù)的交易會員的每個客戶數(shù)量的合同的單邊持倉限額為600個批次；如果合同的單方面持倉總數(shù)超過100，000個批次，結(jié)算會員持有的批次數(shù)量不得超過合同單方面持倉總數(shù)的25%。

　　持倉限制制度是期貨證券交易所限制持倉會員和客戶地址的制度，以防止過度的市場風(fēng)險擴散到少數(shù)交易者，防止市場操縱。目的是確保合同到期日的實物交割不會過大，從而導(dǎo)致大規(guī)模交易違約的風(fēng)險。一般來說，持倉配額制度越接近合同月份，會員和客戶的持倉限額就越小。根據(jù)不同用途，倉庫限額分為以下：

　　(一)根據(jù)有效保證金設(shè)定持倉限額。持倉限額制度的原意是根據(jù)會員承受風(fēng)險的能力來規(guī)定會員的交易規(guī)模。在期貨交易中，交易所通常根據(jù)會員和客戶投入的最大保證金金額按一定比例給予持倉限額，這是持倉會員在交易中的最高水平。

　　(2)成員的持倉是最具限制性的。為了防止過度的市場風(fēng)險，集中比效率較低的成員更重要。中國期貨證券交易所一般規(guī)定一名會員。某一合同的單方持倉不得超過交易所總持倉(單方計算)的15%。否則交易所將強制清算會員在持倉的超址部分。此外，期貨證券交易所還根據(jù)合約與開市月份之間的距離為會員規(guī)定了持倉限額。合同越接近開始日期，會員的持倉限額就越小。例如，大連商品交易所的期貨大豆合約每月凈持倉限額為1，000手，其中1，200手來自交易月前一個月的第一個交易日，800手來自交易月前一個月的第十個交易日，200手來自交交割月份。

　　以上就是關(guān)于持倉限額制度的含義以及分類、作用的全部內(nèi)容。