本文在上一期模型的基礎(chǔ)上,再次探究了通過(guò)構(gòu)建收益率的MACD指標(biāo)進(jìn)行市場(chǎng)擇時(shí)的方法。本期討論了如何將上一期模型中重點(diǎn)關(guān)注的收益率的差離值(DIF)與MACD指標(biāo)中另兩個(gè)構(gòu)成元素慢速線(DEA)和柱線(Histogram)以及DIF的增長(zhǎng)率相結(jié)合,繼續(xù)通過(guò)偏度調(diào)整信號(hào)閾值但省略了回復(fù)S型函數(shù)的變換后的擇時(shí)結(jié)果,不僅更好的實(shí)現(xiàn)了信號(hào)噪聲過(guò)濾,同時(shí)提升了模型整體效果。與傳統(tǒng)的MACD理解方式一致,DIF觸發(fā)買(mǎi)入信號(hào)確認(rèn)了動(dòng)量的存在,通過(guò)DEA和柱線驗(yàn)證動(dòng)量延延續(xù)的可能性,此外通過(guò)DIF增長(zhǎng)率排除掉異常波動(dòng),構(gòu)成相對(duì)穩(wěn)固的信號(hào)。與傳統(tǒng)的MACD理解不一致的地方在于,收益率的MACD至少不會(huì)過(guò)多滯后于價(jià)格走勢(shì),并且DIF開(kāi)始增大、橫向運(yùn)行和轉(zhuǎn)向并不表示上漲趨勢(shì)的開(kāi)始、橫盤(pán)和結(jié)束,而是代表了一波趨勢(shì)的加速上漲、平穩(wěn)和減弱,因此以DEA、柱線和DIF增長(zhǎng)率輔助確認(rèn)的買(mǎi)入信號(hào),在信號(hào)持續(xù)過(guò)程中會(huì)發(fā)生變化,而此時(shí)形成的死叉也并不暗示趨勢(shì)的結(jié)束。