量化模型1號選股模型歷史績效。

　　國信金工-量化模型1號自2013年在Wind組合管理公開跟蹤以來,平均年化超額收益為13.67%,月勝率86.5%,季度勝率96.7%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%。

　　組合本周表現(xiàn):跑贏市場0.79%。

　　本周(截止到2016年9月9日)組合獲得超額收益0.79%。模擬組合絕對收益為0.91%,滬深300指數(shù)漲幅為0.11%。組合的超額收益為0.79%,日勝率為80%。五個交易日超額收益分別為:0.29%、0.35%、-0.11%、0.23%、0.02%。

　　本期模擬組合絕對收益為0.24%,超額收益為0.54%。

　　截止至2016年9月9日收盤,模擬組合總體收益為0.24%,跟蹤標(biāo)的指數(shù)滬深300收益為-0.3%,超額收益為0.54%。本期模擬組合從調(diào)倉到現(xiàn)在表現(xiàn)良好。

　　模擬組合月度收益情況。

　　截止至2016年9月9日模擬組合在最近十二個月獲取16.73%的超額收益率,十二個月月度勝率為75%。其中每月超額收益率分別為:2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.02%、0.55%。

　　量化模型1號策略量化績效評價。

　　從(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年9月9日)共進(jìn)行了94次換倉。組合累計(jì)獲得了495.44%,滬深300指數(shù)同期累計(jì)收益率為175.37%,組合超額收益為282.5%。組合其日勝率63.83%、月勝率86.02%,季度勝率96.77%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%?？傮w來說在市場上漲過程中獲取超額收益能力較強(qiáng)。勝率也較高。