逆周期調(diào)節(jié)政策持續(xù)發(fā)力，疊加海外加息周期的轉(zhuǎn)向預(yù)期，債券市場今年整體表現(xiàn)活躍。在此背景下，債券策略私募今年來的收益率比較可觀，平均收益率超8%。

　　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至12月22日，有業(yè)績記錄的19831只私募證券產(chǎn)品今年來收益均值為-1.59%，其中9278只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為46.79%。

　　值得一提的是，債券策略年內(nèi)平均收益率跑贏了股票策略、期貨及衍生品策略、組合基金以及多資產(chǎn)策略。具體來看，截至12月22日，有業(yè)績記錄的1583只債券產(chǎn)品今年來收益均值為8.55%，其中1298只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為82.00%。

　　期貨及衍生品策略整體表現(xiàn)僅次于債券策略。截至12月22日，有業(yè)績記錄的2280只期貨及衍生品策略產(chǎn)品今年來收益均值為2.93%，其中1304只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為57.19%。

　　年初領(lǐng)跑的股票策略，今年來表現(xiàn)墊底，主要是受到A股市場震蕩下跌拖累，年底12月中旬，A股各大指數(shù)均創(chuàng)出新低，使得股票策略表現(xiàn)進(jìn)一步雪上加霜。截至12月22日，有業(yè)績記錄的12480只股票策略產(chǎn)品今年來收益均值為-3.96%，在五大策略中墊底，其中實現(xiàn)正收益產(chǎn)品數(shù)量為4880只，占比為39.10%。

　　組合基金因為在股票基金方面的配置較重，股票基金表現(xiàn)欠佳也連累了組合基金表現(xiàn)。截至12月22日，有業(yè)績記錄的880只組合基金今年來收益均值為-1.59%，其中9278只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為46.93%。

　　多資產(chǎn)策略因為配置較為分散，所以表現(xiàn)略強(qiáng)于組合基金。截至12月22日，有業(yè)績記錄的2608只多資產(chǎn)策略產(chǎn)品今年來收益均值為-0.27%，其中1383只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為53.03%。