多家百億量化私募回應(yīng)交易所異常：相關(guān)策略交易確有受到影響
來源： 銀柿財(cái)經(jīng)
作者：佚名
摘要： 針對(duì)9月27日盤中上交所部分股票競(jìng)價(jià)交易出現(xiàn)成交確認(rèn)緩慢的異常情形，多家百億量化私募回應(yīng)稱，交易確有受到影響，因?yàn)閭}(cāng)位和成交情況無法及時(shí)掌握，能做的只有暫停上交所股票的交易，等待系統(tǒng)恢復(fù)正常，
針對(duì)9月27日盤中上交所部分股票競(jìng)價(jià)交易出現(xiàn)成交確認(rèn)緩慢的異常情形，多家百億量化私募回應(yīng)稱，交易確有受到影響，因?yàn)閭}(cāng)位和成交情況無法及時(shí)掌握，能做的只有暫停上交所股票的交易，等待系統(tǒng)恢復(fù)正常，但其他交易不受影響。
另有量化私募坦言，雖然個(gè)別策略無法正常接收上交所交易回報(bào)，導(dǎo)致無法確認(rèn)持倉(cāng)和交易數(shù)量。為了盡可能降低影響，該公司在相應(yīng)品種上重新進(jìn)行了調(diào)整以及對(duì)沖。由于整體持倉(cāng)和敞口較少，預(yù)估旗下如ETF套利類產(chǎn)品今日還有些許盈利，波動(dòng)率策略如CTA系列有明顯正收益。
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