2月16日訊——據(jù)中國(guó)金融期貨交易所網(wǎng)站周四(2月16日)公布的公告顯示，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的統(tǒng)一部署下，中國(guó)金融期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱中金所)在綜合評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、積極完善監(jiān)管安排的基礎(chǔ)上，按照“發(fā)揮功能、動(dòng)態(tài)調(diào)整、加強(qiáng)監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，決定穩(wěn)妥有序地調(diào)整有關(guān)交易安排：

　　一是自2017年2月17日起，將股指期貨日內(nèi)過(guò)度交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)從原先的10手調(diào)整為20手(注：該限制是指對(duì)單個(gè)產(chǎn)品、單日開倉(cāng)的交易量；日內(nèi)開倉(cāng)交易量是指客戶單日在單個(gè)產(chǎn)品所有合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和)，套期保值交易開倉(cāng)數(shù)量不受此限。

　　二是自2017年2月17日結(jié)算時(shí)起，滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調(diào)整為20%，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調(diào)整為30%(三個(gè)產(chǎn)品套保持倉(cāng)交易保證金維持20%不變)。

　　三是自2017年2月17日起，將滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之九點(diǎn)二。

　　下一步，中金所將在證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下，繼續(xù)做好相關(guān)各項(xiàng)工作。一是發(fā)揮好股指期貨市場(chǎng)功能，強(qiáng)化交易所一線監(jiān)管，有效抑制過(guò)度投機(jī)，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)員管理，提高會(huì)員合規(guī)意識(shí)；三是進(jìn)一步加強(qiáng)跨證券期貨市場(chǎng)監(jiān)管，積極做好跨市場(chǎng)自律管理協(xié)作；四是嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為；五是持續(xù)加強(qiáng)金融期貨市場(chǎng)的投資者教育，進(jìn)一步提高市場(chǎng)參與者抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　此前，在2015年9月2日，為嚴(yán)格限制市場(chǎng)過(guò)度投機(jī)，中金所公布了一系列股指期貨嚴(yán)格管控措施，包括：

　　一是調(diào)整股指期貨日內(nèi)開倉(cāng)限制標(biāo)準(zhǔn)。自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個(gè)產(chǎn)品、單日開倉(cāng)交易量超過(guò)10手的構(gòu)成“日內(nèi)開倉(cāng)交易量較大”的異常交易行為。套期保值交易的開倉(cāng)數(shù)量不受此限。

　　二是提高股指期貨各合約持倉(cāng)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。自2015年9月7日結(jié)算時(shí)起，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉(cāng)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)由目前的30%提高至40%，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉(cāng)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)由目前的10%提高至20%。

　　三是大幅提高股指期貨平今倉(cāng)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。自2015年9月7日起，將股指期貨當(dāng)日開倉(cāng)又平倉(cāng)的平倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由目前按平倉(cāng)成交金額的萬(wàn)分之一點(diǎn)一五收取，提高至按平倉(cāng)成交金額的萬(wàn)分之二十三收取。

　　四是加強(qiáng)股指期貨市場(chǎng)長(zhǎng)期未交易賬戶管理。為嚴(yán)格落實(shí)投資者適當(dāng)性制度，強(qiáng)化實(shí)際控制關(guān)系賬戶監(jiān)管，中金所要求會(huì)員單位進(jìn)一步加強(qiáng)客戶管理。