ETF期權(quán)是指在未來特定時間以特定價格買入或者是賣出交易開放性指數(shù)基金的權(quán)利和合約。

　　ETF期權(quán)交易規(guī)則有哪些？

　　ETF的交易規(guī)則比較繁瑣，但是和期權(quán)的交易規(guī)則基本一致，達(dá)到賬戶門檻后我們就可以直接操作了。

　　[1] ETF期權(quán)在交易方向上分為買方和賣方。對于期權(quán)購買者來說期權(quán)是一種理論收益無限、風(fēng)險有限的投資方式。對于期權(quán)賣方來講就是期權(quán)是一種理論風(fēng)險無限，收益有限的投資方式。

　　[2]ETF期權(quán)中的看漲期權(quán)有買方和賣方兩種。看漲期權(quán)買方支付權(quán)利金，在期權(quán)合約給出的到期日獲得以約定價格買入50etf基金的權(quán)利。但是不承擔(dān)買入義務(wù)。賣方收取使用費并承擔(dān)只要買方行使權(quán)利即按合同規(guī)定銷售50ETF基金的義務(wù)。黃金etf。

　　[3]ETF期權(quán)中的看跌期權(quán)分為買方和賣方兩種。看跌期權(quán)的買方支付權(quán)利金，獲得期權(quán)合約賦予的在到期日以約定價格賣出50ETF基金的權(quán)利，但是不承擔(dān)賣出義務(wù)。賣方收取使用費并在看跌期權(quán)買方行使權(quán)利時，按照合同約定承擔(dān)購買50ETF基金的義務(wù)。

　　[4]ETF期權(quán)的到期月份為當(dāng)月、次月、連續(xù)兩個季度。如果當(dāng)前月份是6月，那么到期月份是6月、7月、9月和12月。

　　[5]ETF期權(quán)的行權(quán)價格至少是一個平值，兩個實值，兩個虛值。一般在到期月份的第四個星期三開始行使。合約到期時虛擬期權(quán)的到期價值為零，而實物期權(quán)既沒有申報行權(quán)，也沒有平倉，到期后價值也會為零。所以我們就需要重點關(guān)注到期日風(fēng)險。

　　[6]每份期權(quán)合約代表10000份50ETF基金。

　　期權(quán)費由雙方委托的券商在交易所通過公開競價的方式確定，期權(quán)費的大小主要取決于以下幾個方面：

　　1.期權(quán)合約的有效性。有效期越長買方選擇余地越大，市場價格向買方預(yù)期方向變化的可能性越高，那么相對期權(quán)費越高。如果有效期越短那么買方的選擇余地就越小，市場價格向買方預(yù)期方向變化的可能性就越低，期權(quán)費也就越低。

　　2.商定的價格。買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有兩種情況。購買看漲期權(quán)的期權(quán)費隨著約定價格的增加而減少。買入看跌期權(quán)的期權(quán)費隨著約定價格的增加而增加。

　　3.期貨市場價格變動趨勢當(dāng)期貨價格趨于上漲時，買入看漲期權(quán)的期權(quán)費會增加。當(dāng)期貨價格趨于下跌時，買入看漲期權(quán)的期權(quán)費減少。

　　4.期權(quán)交易商品的價格波動程度。一種商品的市場價格波動越大，做期權(quán)的意義越大，期權(quán)費越高。如果相反那么期權(quán)費越低。

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