國信金工-量化模型1號選股模型歷史績效

　　國信金工-量化模型1號自2013年在wind組合管理公開跟蹤以來,平均年化超額收益為13.67%,月度勝率為81.82%,季度勝率90.91%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為12.22%。

　　國信金工-量化模型1號選股組合本周表現(xiàn):跑贏市場0.63%

　　本周(截止到2015年10月30日)組合獲得超額收益0.63%。模擬組合絕對收益為-0.41%,滬深300指數(shù)漲幅為-1.04%。組合的超額收益為0.63%,有4天跑贏標的指數(shù)。日勝率為80%。五個交易日超額收益分別為:0.23%、0.28%、-0.25%、0.23%、0.14%。

　　本期模擬組合絕對收益為9.20%,超額收益為4.16%

　　截止到2015年10月30日模擬組合15年9月份初建倉至今交易時間內(nèi)模擬組合漲幅為9.20%,滬深300指數(shù)漲為5.04%,超額收益為4.16%。其中9月份模擬組合漲幅為-4.25%,滬深300指數(shù)漲為-4.81%,超額收益為0.56%。10月份模擬組合漲幅為14.05%,滬深300指數(shù)漲為10.34%,超額收益為3.71%。從該選股策略歷史數(shù)據(jù)來看,模擬組合近期表現(xiàn)較好。目前運行情況總體基本正常。未出現(xiàn)異常偏離狀況。

　　本期模擬組合總體表現(xiàn)情況

　　模擬組合的個股表現(xiàn)如表2所示,總的來跟蹤的模擬組合個股表現(xiàn)遠優(yōu)于整體市場個股表現(xiàn),其中計算機、紡織服裝、電氣設備、有色金屬、家用電器行業(yè)表現(xiàn)較好,而傳媒、鋼鐵、銀行、汽車等行業(yè)貢獻較為欠佳。其中表現(xiàn)前5家公司分別是:同花順(119.31)、鹿港科技(85.01)、協(xié)鑫集成(82.16)、菲利華(78.06)、博實股份(63.21);表現(xiàn)靠后的5公司別是:光環(huán)新網(wǎng)(-23.84)、大冶特鋼(-22.13)、江中藥業(yè)(-15.82)、華誼兄弟(-6.77)、萬豐奧威(-6.36)

　　國信金工-量化模型1號策略量化績效評價

　　總的來說國信金工-量化模型1號策略獲取超額收益較能力較佳。組合累計獲得了102.76%,滬深300指數(shù)同期累計收益率為49.70%,組合超額收益為53.05%。年均IR值在2.16。