摘要:

　　擇時方面:截至2015年10月30日,大盤均線強(qiáng)弱指數(shù)最新值138,短期市場階段性調(diào)整。大盤活力指數(shù)最新值75.3%,短期震蕩調(diào)整。

　　風(fēng)格與行業(yè)配置方面:上期相似匹配模型周度跑輸滬深3000.41%,本周推薦綜合26%、農(nóng)林牧漁21%、非銀金融19%、輕工制造13%、傳媒13%、醫(yī)藥5%、銀行2%。

　　選股方面:多因子風(fēng)格中性選股模型,截止2015年10月30日,10月風(fēng)格中性多因子選股組合滬深300多頭跑贏基準(zhǔn)1.04%,月中最大回撤0.24%。中證500多頭跑贏基準(zhǔn)4.50%,月中最大回撤0.49%。多因子選股,10月多因子組合滬深300多頭跑贏基準(zhǔn)4.16%,空頭跑輸基準(zhǔn)0.54%,中證500多頭跑贏基準(zhǔn)4.46%,空頭跑贏基準(zhǔn)5.12%。多因子行業(yè)中性選股,10月多因子行業(yè)中性滬深300多空組合收益1.67%,中證500多空組合收益1.99%。

　　程序化交易R-breaker模型:模型上周共交易3筆,盈利0.7%。2012年以來,模型累計(jì)收益率66.7%,盈利交易比例47.2%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。