行業(yè)輪動(dòng)策略周報(bào):指數(shù)再創(chuàng)新高,三大策略均獲超額收益
來源： 廣發(fā)證券
作者：史慶盛
摘要： 相似性匹配行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤全樣本來看(2008年起),策略獲得81.06%的超額收益,勝率為59.8%,累計(jì)最大回撤為-17.46%;2016年以來獲得-2.4%的超額收益,勝率28.57%,最大回撤
相似性匹配行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤
全樣本來看(2008年起),策略獲得81.06%的超額收益,勝率為59.8%,累計(jì)最大回撤為-17.46%;2016年以來獲得-2.4%的超額收益,勝率28.57%,最大回撤為-8.78%。本周獲得0.69%的超額收益。
羊群效應(yīng)行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤
全樣本來看(2006年起),策略獲得309.7%的超額收益,勝率為55.9%,累積最大回撤為-21.3%;2016年以來獲得-0.2%的超額收益,勝率為48.3%,最大回撤為-5.2%。本周獲得0.46%的超額收益。
因子極值行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤
全樣本來看(2008年起),策略獲得的超額收益260.5%,勝率73.0%,累計(jì)最大回撤為-4.3%;2016年以來獲得-1.0%的超額收益,勝率57.1%,最大回撤為-3.5%。本周獲得1.11%的超額收益。
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獲得,超額,收益,策略,勝率
