不少私募降低倉(cāng)位應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。

　　作為私募重要平臺(tái)華潤(rùn)信托發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年8月末，CREFI指數(shù)(華潤(rùn)信托陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù))成分基金的平均股票倉(cāng)位為52.96%，較上月末下降8.71%；股票資產(chǎn)倉(cāng)位超過(guò)五成的成分基金比例為55.00%，較上月末下降10%。

　　在納入統(tǒng)計(jì)的私募中，持倉(cāng)食品飲料、醫(yī)藥和材料板塊較多。24個(gè)二級(jí)行業(yè)中平均配置比例最高的三個(gè)行業(yè)為“食品、飲料與煙草”(13.66%)、“制藥、生物科技與生命科學(xué)”(10.64%)、“材料II”(8.53%)。

　　從倉(cāng)位走勢(shì)來(lái)看，今年以來(lái)陽(yáng)光私募的倉(cāng)位一路下降。

　　從持倉(cāng)板塊來(lái)看，在當(dāng)前市場(chǎng)低迷的背景下，陽(yáng)光私募還是熱衷于防御性的食品飲料、生物制藥等板塊。

　　從增減倉(cāng)來(lái)看，8月份CREFI指數(shù)成分基金持倉(cāng)增幅最大的三個(gè)行業(yè)分別為“房地產(chǎn)II”

　　、“食品、飲料與煙草”、“運(yùn)輸”。CREFI指數(shù)成分基金持倉(cāng)減幅最大的三個(gè)行業(yè)分別為“材料II”、“媒體II”以及“軟件與服務(wù)”。

　　深圳一位私募老總表示，8月份市場(chǎng)繼續(xù)下行，對(duì)追求絕對(duì)收益的私募產(chǎn)品而言，這是不小的壓力，自己的產(chǎn)品也有所減倉(cāng)，現(xiàn)在市場(chǎng)估值確實(shí)不高，但為了控制回撤風(fēng)險(xiǎn)，還是只能降一級(jí)倉(cāng)位，“現(xiàn)在就是熬一熬吧”。

　　據(jù)介紹，今日是華潤(rùn)信托首度發(fā)布“華潤(rùn)信托陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù)(CREFI)”及指數(shù)月度報(bào)告。該指數(shù)是對(duì)國(guó)內(nèi)首支陽(yáng)光私募基準(zhǔn)業(yè)績(jī)指數(shù)“晨星中國(guó)華潤(rùn)信托中國(guó)對(duì)沖基金指數(shù)(MCRI)”優(yōu)化升級(jí)，包括了100指成分基金(陽(yáng)光私募)。

　　CREFI指數(shù)選取的成分基金為華潤(rùn)信托平臺(tái)上發(fā)行的股票多頭策略證券投資信托計(jì)劃。同一投資經(jīng)理發(fā)行多只產(chǎn)品，僅選取成立時(shí)間最早的一只入選指數(shù)成分基金。

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