每經記者楊建每經編輯吳永久

　　隨著股指期貨的松綁，有私募豪言，今年必定是量化對沖私募基金的“大年”。實際上，隨著市場的監(jiān)管制度的不斷完善，外資私募巨頭也在“跑馬圈地”，而與國內大部分證券類私募基金把主動擇時、高頻交易作為制勝法寶不同的是，外資私募很少這樣操作，大多數(shù)外資私募巨頭都存在著量化交易的背景，全球最大的CTA公司元盛資本，其擅長量化投資的投資系統(tǒng)。而被稱為“定量分析之王”的德劭投資近期也在基金業(yè)協(xié)會登記備案了私募公司。同樣國內的私募機構也并未止步，近期有私募給出年薪超百萬的高薪招聘量化對沖基金經理。外資量化巨頭“跑馬圈地”

　　記者注意到，去年開始，不少外資私募機構發(fā)行了主打量化的私募產品，而隨著A股市場的回暖，銷售渠道的逐漸暢通，越來越多的外資私募巨頭紛紛來華備案自己的私募公司，馬不停蹄的發(fā)行備案自己的私募產品。而與國內某些證券類投資基金把主動擇時、高頻交易作為制勝法寶不同的是，外資私募很少這樣操作，大多數(shù)外資私募巨頭都存在著量化交易的背景，比如全球最大的CTA公司元盛資本，其擅長量化投資的投資系統(tǒng)。

　　全球資管巨頭貝萊德在華備案私募公司引發(fā)高度關注，貝萊德分別在2018年6月和11月備案兩只私募基金——貝萊德中國A股機遇私募基金1期和6期，與股票多頭策略不同，上述產品強調運用量化選股方法做價值投資。

　　另外全球最大的CTA公司元盛資本，其擅長量化投資，在2018年6月29日，元盛資本備案了在華的私募公司元勝投資，而該外資私募截至目前已經備案了包括元盛中國多元化一號私募基金在內的6只私募產品。據(jù)介紹，元勝投資采用數(shù)據(jù)科技和先進的統(tǒng)計技術來尋找市場中的規(guī)律，并用領先的模擬和數(shù)據(jù)模型技術來協(xié)助掌握風險和投資組合中的不確定性。

　　而被稱為“定量分析之王”的德劭投資管理(上海)有限公司近期也在基金業(yè)協(xié)會登記備案了私募公司，成為第19家進軍中國市場的外商獨資私募證券投資基金管理人。這家外資私募也來頭不小，其母公司德劭集團被稱為全球前十大知名對沖基金之一，其創(chuàng)始人大衛(wèi).艾略特.肖(David Elliot Shaw)是個傳奇人物，曾經任教哥倫比亞大學，隨后進入計算機金融領域，以2800萬美元創(chuàng)立對沖基金，如今資管規(guī)模達500億美元，被稱為“定量之王”。德劭集團最初創(chuàng)立擁有6名員工和2800萬美元資本，后來迅速成為量化投資的先行者，通過數(shù)學模型找出的市場趨勢或定價異常。

　　對此有私募人士指出，之所以眾多外資機構著眼布局中國量化交易市場，主要是因為在中國市場更可能獲取超額收益，首先A股流動性強、多元化、市場體量大、換手率高，這就意味著有更大可能會出現(xiàn)企業(yè)盈利超出或低于預期。其次是當一個市場波動率越高、價格離散率越大，就越有助于創(chuàng)造超額收益。另外A股市場還有一個優(yōu)勢就是，數(shù)據(jù)足夠多且可用，而且數(shù)據(jù)質量較高，但市場行為又具備無序波動、散戶多的特征，因此這對在中國從事量化交易的外資私募機構而言是一大機遇。國內私募不惜高薪“搶人”

　　值得注意的是，熱衷布局量化領域并非只有外資私募機構，國內的私募多頭也頻頻布局量化投資領域。去年“私募一哥”王亞偉旗下的千合資本日薪百元招聘量化投研助理，引起了市場的廣泛關注。另外，“華夏系”另一投資大佬胡建平的拾貝投資也在招聘量化投研人才，包括量化工程師、量化策略研究員等，而拾貝投資是以股票策略為主的私募基金。早在2018年4月25日，知名私募北京睿策投資打算全面清盤旗下主動管理產品，公司解釋為現(xiàn)要全面轉型做量化對沖策略投資，所以要將產品清盤。

　　近期，不少量化策略私募告訴記者，期指恢復常態(tài)化，更多的私募基金逐漸參與進來。而記者在和多位私募基金經理交流中就了解到，股票策略私募在2018年中吃了不少虧，產品回撤較大，而在今年也準備作些改變，公司在今年想在量化對沖策略方面作些嘗試，在策略條線上進行一些擴充，正在積極準備人才。記者注意到，近期不少私募基金開始廣發(fā)“英雄貼”招攬人才，而量化交易人才成為私募招聘的重點。

　　近期記者從市場各大招聘網(wǎng)站的招聘信息來看，私募今年招聘的多以量化對沖私募為主。近期量化私募基金更是開始了高薪“搶人”模式，廣州博牛私募證券投資管理有限公司給出了年薪103~139萬招聘基金經理(量化對沖)。

　　此外上海千象資產管理有限公司在招聘期貨量化策略研究員/投資經理，資質要求是985/211名校畢業(yè)，理工科或金融數(shù)學、金融工程背景，碩士博士優(yōu)先，2年以上券商自營、公募、私募量化策略研發(fā)、投資經驗，有成熟策略及實盤交易記錄者優(yōu)先，參與上億資金的投資管理等。

　　還有國內某大型私募量化公司在獵聘網(wǎng)給出了年薪超90萬的高薪招聘阿爾法高頻交易員，其崗位職責主要是負責量化對沖類產品(阿爾法選股和對沖為主的股票量化交易)的設計、管理以及實際投資運作，能獨立負責股票類量化對沖產品/專戶的投資操作，具有實用、可驗證的量化對沖交易策略系統(tǒng)。任職資格是：重點院校碩士研究生及以上學歷，具有5年以上基金、證券等金融相關行業(yè)工作經歷，2年以上股票型阿爾法高頻基金投資管理經驗，并有可驗證的投資業(yè)績；熟悉全球宏觀策略、市場中性策略、可轉債套利、固定收益套利、股票對沖、統(tǒng)計套利、事件驅動等對沖策略。