財聯(lián)社（深圳，記者 周曉雅）訊，有關私募監(jiān)管的一舉一動都特別吸引行業(yè)關注。

　　近日，市場消息稱，部分私募收到《關于上線“量化私募基金運行報表”的通知》。據(jù)通知要求，為完善私募基金信息監(jiān)測體系，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會已于2021年11月1日上線“量化私募基金運行報表”月度報表，相關管理人需要在2021年11月15日前(含)完成首期報送任務，此后在每月結束之日起5個工作日內(含)完成報送任務。

　　具體來看，“量化私募基金運行報表”的內容包括管理人基本信息、量化主輔策略、產(chǎn)品規(guī)模、凈值回撤、期貨及衍生品交易等。其中，針對量化策略，該表細分了指數(shù)增強、市場中性、量化多頭、期貨CTA、量化套利等多個不同策略類型。

　　有業(yè)內人士透露，并非所有量化私募都收到該通知，可能是針對以股票為主要投資標的的量化私募，規(guī)模也可能以百億級為主。

　　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，國內百億級私募的總數(shù)為95家，其中，10月百億級私募數(shù)量新增6家，包括赫富投資、睿揚投資、玖瀛資產(chǎn)、凡二投資、申毅投資、阿巴馬資產(chǎn)等私募。隨著百億級私募總數(shù)的增加，今年10月，百億級量化私募的總數(shù)也已增至24家。

　　整體來看，今年以來百億量化私募的整體表現(xiàn)領先于主觀派。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至10月底，24家百億量化私募全部取得正收益，且平均收益高達18.32%。有收益展示的57家主觀派百億私募今年以來的平均收益為6.59%，其中有40家年內取得正收益，正收益占比為70%。

　　中基協(xié)通知量化私募報送運行報表

　　具體來看，該通知是中基協(xié)通過資產(chǎn)管理業(yè)務綜合報送平臺（AMBERS系統(tǒng)）發(fā)布，“量化私募基金運行報表”已上線，需要收到通知的相關私募基金管理人于2021年11月15日前(含)完成首期報送任務，同時，在此后每月結束之日起5個工作日內(含)完成報送任務。

　　此外，根據(jù)《關于加強私募基金信息報送自律管理與優(yōu)化行業(yè)服務的通知》，不報送或者逾期報送達到2次及以上的管理人，將被列入信息報送異常機構，協(xié)會將在官網(wǎng)予以公示，并視情況進一步采取自律措施。

　　具體來看，“量化私募基金運行報表”分為“管理人基本信息表”和“量化基金統(tǒng)計表”兩大板塊，其中，在基本信息中，私募管理人需要具體填報管理量化基金數(shù)量以及規(guī)模；同時，還要說明是否存在境外關聯(lián)方或子公司，如果存在，則需要補充填寫境外關聯(lián)方和子公司名稱、管理基金總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、通過陸股通投資境內股票市值、投資境內股票交易服務商名稱等。

　　而在“量化基金統(tǒng)計表”板塊，對私募量化基金具體運行情況也有更細化的填寫指標。除了常規(guī)的基金名稱、基金編碼、規(guī)模、凈值等，還需要填寫量化產(chǎn)品的主策略和輔策略、當期量化主策略是否發(fā)生調整。量化策略范圍包括指數(shù)增強策略、市場中性策略、多空靈活策略、量化多頭策略、期貨CTA策略、參與新股發(fā)行策略、量化套利策略、日內回轉策略等。

　　另外，就產(chǎn)品運行的情況，還需要從股票、期貨及衍生品等不同的投資標的說明操作情況。比如，股票方面需要填寫股票投資金額、日均持有股票數(shù)量、日均股票成交金額（單邊）、日均股票換手率（單邊）；期貨及衍生品方面，需要填寫股指期貨交易保證金、場外衍生品交易保證金、場外衍生品合約價值。

　　同時，融資融券余額、賬戶最高申報速率、以及產(chǎn)品當期申贖的具體情況也要進一步說明。

　　年內百億量化私募增至24家

　　從通知內容來看，量化私募是主要的報送對象，但財聯(lián)社記者了解到，并非所有量化私募都收到了上述通知。

　　“我們這邊暫時還沒有收到相關的通知?！比A南地區(qū)一家中型量化私募人士告訴財聯(lián)社記者，公司目前以量化CTA為主策略，并沒有收到相關的通知，此次通知可能主要針對股票量化私募。

　　“事實上，私募在產(chǎn)品運行期間一直需要提交監(jiān)管報表，分為月度、季度、年度等不同頻率，但都是正常流程?！鼻笆鏊侥既耸勘硎?，不同的報送頻率主要取決于產(chǎn)品規(guī)模，通常一只產(chǎn)品規(guī)模在5000萬以上需要按月度報送監(jiān)管報表，否則就需要提交季報。

　　另一家華東地區(qū)的百億級量化私募人士則表示，目前確實已經(jīng)收到了相關通知，但不清楚是否所有量化私募都需要提交“量化私募基金運行報表”月度報表?！爸谢鶇f(xié)統(tǒng)計這一內容可能是想了解整體量化基金的運營情況吧?！?/p>

　　事實上，隨著A股市場交投活躍，年內頻頻出現(xiàn)日內的破萬億成交量，市場對量化私募的關注度也在不斷提升。目前市場主流觀點認為，目前國內量化基金成交額占比約為10%-20%。

　　近年來，量化私募行業(yè)整體正在快速發(fā)展，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，國內百億級私募的總數(shù)為95家。其中，10月百億級私募數(shù)量新增6家，包括赫富投資、睿揚投資、玖瀛資產(chǎn)、凡二投資、申毅投資、阿巴馬資產(chǎn)等私募。隨著百億級私募總數(shù)的增加，今年10月，百億級量化私募的總數(shù)也已增至24家。

　　整體來看，今年以來百億量化私募的整體表現(xiàn)領先于主觀派。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至10月底，24家百億量化私募全部取得正收益，且平均收益高達18.32%。有收益展示的57家主觀派百億私募今年以來的平均收益為6.59%，其中有40家年內取得正收益，正收益占比為70%。

　　那么量化私募的盈利源于哪？近日，頭部量化私募幻方量化曾就市場關注的多個量化問題進行公開解答。就量化私募的盈利，幻方量化表示，量化賺了一部分原來主觀機構賺的錢。對于長期持股的基金經(jīng)理來說，量化幾乎沒有影響；但對于側重交易型機會的基金經(jīng)理來說，影響比較大。一方面是市場的有效性增加，利潤豐厚的交易機會變少了，交易的容錯閾值變得很低；另一方面量化機構和部分基金經(jīng)理形成競爭，攤薄了收益。

　　“整體來說，主觀機構的感受是賺錢比以前難了。其實量化機構也一樣，也是比以前難了很多。這可能恰恰是市場進步的表現(xiàn)。” 幻方量化如是表示。