私募排排網(wǎng)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，隨著市場(chǎng)活躍度回升，上半年，不少量化私募持續(xù)開(kāi)發(fā)和豐富底層因子、提升策略迭代效率，其旗下多數(shù)量化多頭產(chǎn)品上半年獲得超額正收益，其中，指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品收益表現(xiàn)突出。

　　從私募排排網(wǎng)的私募策略指數(shù)來(lái)看，受益于6月份主要股指的上漲，量化多頭產(chǎn)品6月份整體收益率為正，其中以中證1000指增表現(xiàn)最佳。

　　而從上半年絕對(duì)收益情況來(lái)看，量化多頭策略整體取得了5.41%的絕對(duì)收益。其中，細(xì)分策略方面，中證1000指增表現(xiàn)最佳，取得了11.42%的絕對(duì)收益，產(chǎn)品線擁擠、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的中證500指增次之，取得了7.18%的絕對(duì)收益；而量化選股居于第三，取得了3.97%的絕對(duì)收益。

　　從超額收益方面來(lái)看，截至6月末，產(chǎn)品規(guī)模在500萬(wàn)元以上并在私募排排網(wǎng)有相關(guān)業(yè)績(jī)披露的量化多頭產(chǎn)品中，有50只產(chǎn)品取得了15%以上的超額收益；110只產(chǎn)品取得了10%至15%的超額收益；超過(guò)650只產(chǎn)品取得了10%以下的超額正收益。

　　具體到細(xì)分策略方面，作為量化私募核心競(jìng)爭(zhēng)賽道的中證500指增表現(xiàn)突出，6月份正超額收益產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正超額”）占比達(dá)99.21%，上半年正超額占比達(dá)95.24%；量化私募越來(lái)越重視的中證1000指增，6月份正超額占比達(dá)96.99%，上半年正超額占比達(dá)94.57%；此外，量化選股策略6月份和上半年正超額占比均不及90%，業(yè)績(jī)分化較大。

　　對(duì)于量化私募在全市場(chǎng)量化選股產(chǎn)品線的布局，海南世紀(jì)前沿私募認(rèn)為，無(wú)論是量化選股還是指增產(chǎn)品，這些量化多頭策略產(chǎn)品線的底層模型框架是相通的。產(chǎn)品線差異化主要是滿(mǎn)足不同投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，本質(zhì)是在同一套模型基礎(chǔ)上通過(guò)不同的參數(shù)組合，做不同的選股限制，以及選擇是否采取對(duì)沖策略等構(gòu)建產(chǎn)品線。

　　與此同時(shí)，量化公募基金產(chǎn)品今年以來(lái)也取得了不錯(cuò)的收益。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至7月14日，超六成量化基金年內(nèi)收益率為正。