對于很多進(jìn)行投資的人來說，套利的模式都是非常關(guān)心的內(nèi)容，這對于投資者的獲利還是很有用的。那么，套利模型究竟是什么?套利模型基本假設(shè)是怎樣的?相信很多人還不了解，下面小編就為大家整理一下。

　　套利模型是什么?

　　套利模型也被稱為套利定價(jià)模型，在1976年由羅斯提出，其實(shí)也是有關(guān)資本資產(chǎn)定價(jià)的模型。該理論的模型表明，資本資產(chǎn)的收益率會受到各種因素影響，比如通貨膨脹水平、國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長等等，并不單單受到證券組合內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)影響。

　　套利定價(jià)理論以收益率形成過程的多因子模型作為基礎(chǔ)，認(rèn)為證券收益率以及一組一組因子線性相關(guān)，這組因子表明證券收益率的一些基本因素。當(dāng)收益率通過市場組合形成時(shí)，可以發(fā)覺套利定價(jià)理論形成了一種和資本資產(chǎn)定價(jià)模型一樣的關(guān)系。

　　套利定價(jià)理論的基本機(jī)制是怎樣的?

　　套利定價(jià)理論的基本機(jī)制是：在給定資產(chǎn)收益率計(jì)算公式的條件下，根據(jù)套利原理推導(dǎo)出資產(chǎn)的價(jià)格和均衡關(guān)系式。APT作為描述資本資產(chǎn)價(jià)格形成機(jī)制的一種新方法，其基礎(chǔ)是價(jià)格規(guī)律：在均衡市場上，兩種性質(zhì)相同的商品不能以不同的價(jià)格出售。套利定價(jià)理論是一種均衡模型，用來研究證券價(jià)格是如何決定的。它假設(shè)證券的收益是由一系列產(chǎn)業(yè)方面和市場方面的因素確定的。當(dāng)兩種證券的收益受到某種或某些因素的影響時(shí)，兩種證券收益之間就存在相關(guān)性。

　　以上就是有關(guān)套利模型的內(nèi)容介紹，作為理論內(nèi)容可能有些枯燥，但是讀者朋友還是要認(rèn)真了解一下。大家要是對特殊管理股的內(nèi)容感興趣，可以點(diǎn)擊查看一下。