諾安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會(huì)的公告

　　一、會(huì)議基本情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“基金法”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)作辦法”)的有關(guān)規(guī)定,以及《諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)的約定,諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)的基金管理人諾安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會(huì),審議本基金轉(zhuǎn)型方案等相關(guān)事宜。會(huì)議具體安排如下:

　　1、會(huì)議召開方式:通訊方式

　　2、會(huì)議投票表決截止時(shí)間: 2015年2月26日17:00(以本基金管理人委托的公證機(jī)關(guān)收到表決票時(shí)間為準(zhǔn))。

　　3、會(huì)議通訊表決票的寄達(dá)地點(diǎn):

　　公證機(jī)關(guān):北京市方正公證處

　　辦公地址:北京市西城區(qū)西環(huán)廣場(chǎng)塔3樓1113室

　　聯(lián)系人:王順心 張煒瑋

　　電話:010-58073628

　　郵政編碼:100044

　　基金管理人咨詢電話: 400-888-8998

　　請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚?“諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《關(guān)于諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案》(詳見附件一)。

　　三、基金份額持有人的權(quán)益登記日

　　本次大會(huì)的權(quán)益登記日為2015 年 1月 27 日,即在2015 年 1 月 27 日深圳證券交易所交易結(jié)束后,在諾安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人均有權(quán)參加本次基金份額持有人大會(huì)。

　　四、表決票的填寫和寄交方式

　　1.本次持有人大會(huì)的表決方式僅限于書面紙質(zhì)表決。本次會(huì)議表決票詳見附件二?；鸱蓊~持有人大會(huì)書面通知及通訊表決票將于權(quán)益登記日后寄出,未收到表決票的基金份額持有人可從相關(guān)報(bào)紙上剪裁、復(fù)印、登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.lionfund.com.cn)下載并打印或按以上格式自制表決票。

　　2. 基金份額持有人應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容,其中:

　　(1)個(gè)人投資者自行投票的,需在表決票上簽字,并提供本人身份證件正反面復(fù)印件

　　(2)機(jī)構(gòu)投資者自行投票的,需在表決票上加蓋本單位公章,并提供加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等) 合格境外機(jī)構(gòu)投資者自行投票的,需在表決票上加蓋本機(jī)構(gòu)公章(如有)或由授權(quán)代表在表決票上簽字(如無公章),并提供該授權(quán)代表的有效身份證件正反面復(fù)印件,該合格境外機(jī)構(gòu)投資者所簽署的授權(quán)委托書或者證明該授權(quán)代表有權(quán)代表該合格境外機(jī)構(gòu)投資者簽署表決票的其他證明文件,以及該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件和證券賬戶卡復(fù)印件和取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件

　　(3)個(gè)人投資者委托他人投票的,應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章,并提供個(gè)人投資者身份證件正反面復(fù)印件,以及填妥的授權(quán)委托書原件(詳見附件三)。如代理人為個(gè)人,還需提供代理人的身份證件正反面復(fù)印件 如代理人為機(jī)構(gòu),還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等)

　　(4)機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的,應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章,并提供機(jī)構(gòu)投資者的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等),以及填妥的授權(quán)委托書原件(詳見附件三)。如代理人為個(gè)人,還需提供代理人的身份證件正反面復(fù)印件 如代理人為機(jī)構(gòu),還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等)。合格境外機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的,應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章,并提供該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件和證券賬戶卡復(fù)印件,以及取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件和填妥的授權(quán)委托書原件。如代理人為個(gè)人,還需提供代理人的身份證件正反面復(fù)印件 如代理人為機(jī)構(gòu),還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等)。

　　3.基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關(guān)文件在前述會(huì)議投票表決起止時(shí)間內(nèi)(以基金管理人委托的公證機(jī)關(guān)收到表決票時(shí)間為準(zhǔn))通過專人送交或郵寄的方式送達(dá)至本次持有人大會(huì)公證機(jī)關(guān)的辦公地址,并請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚?“諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。

　　4.投資者如有任何疑問,可致電本基金管理人客戶服務(wù)電話400-888-8998(免長(zhǎng)途話費(fèi))咨詢。

　　五、計(jì)票

　　1.本次通訊會(huì)議的計(jì)票方式為:由本基金管理人派出的兩名授權(quán)代表在基金托管人(交通銀行股份有限公司)授權(quán)代表的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票,并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以公證。

　　2.基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權(quán),且每份基金份額享有平等的表決權(quán)。

　　3.表決票效力的認(rèn)定如下:

　　(1)表決票填寫完整清晰,所提供文件符合本會(huì)議通知規(guī)定,且在截止時(shí)間之前送達(dá)指定聯(lián)系地址的,為有效表決票 有效表決票按表決意見計(jì)入相應(yīng)的表決結(jié)果,其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　　(2)如表決票上的表決意見未選、多選、模糊不清或相互矛盾,但其他各項(xiàng)符合會(huì)議通知規(guī)定的,視為棄權(quán)表決,計(jì)入有效表決票 并按“棄權(quán)”計(jì)入對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果,其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　　(3)如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的,或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明文件的,或未能在截止時(shí)間之前送達(dá)指定聯(lián)系地址的,均為無效表決票 無效表決票不計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　　(4)基金份額持有人重復(fù)提交表決票的,如各表決票表決意見相同,則視為同一表決票 如各表決票表決意見不相同,則按如下原則處理:

　?、偎瓦_(dá)時(shí)間不是同一天的,以最后送達(dá)的填寫有效的表決票為準(zhǔn),先送達(dá)的表決票視為被撤回

　　②送達(dá)時(shí)間為同一天的,視為在同一表決票上作出了不同表決意見,視為棄權(quán)表決,計(jì)入有效表決票

　?、鬯瓦_(dá)時(shí)間按如下原則確定:專人送達(dá)的以實(shí)際遞交時(shí)間為準(zhǔn),郵寄的以基金管理人委托的公證機(jī)關(guān)收到的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　六、會(huì)議召開的條件

　　1、本基金管理人按基金合同規(guī)定公布會(huì)議通知后,在2 個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告

　　2、本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額應(yīng)占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上(含50%)

　　未能滿足上述條件的情況下,則基金管理人可另行確定并公告重新開會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn),但確定有權(quán)出席會(huì)議的基金份額持有人資格的權(quán)益登記日不變。

　　七、會(huì)議決議條件

　　1、本基金基金份額持有人所持有的每一份基金份額享有一票表決權(quán)。

　　2、本次議案按特別決議處理,經(jīng)參加本次大會(huì)的本基金基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過方為有效。

　　3、本次基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng),本基金管理人自通過之日起五日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)自基金份額持有人大會(huì)決議通過之日起生效。法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

　　八、本次大會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、召集人:諾安基金管理有限公司

　　客戶服務(wù)電話:400-888-8998

　　傳真:0755-83026677

　　網(wǎng)址:www.lionfund.com.cn

　　2、托管人:交通銀行股份有限公司

　　3、公證機(jī)關(guān):北京市方正公證處

　　4、見證律師事務(wù)所:北京頤合中鴻律師事務(wù)所

　　九、重要提示

　　1.關(guān)于本次議案的說明見附件四《諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型方案說明書》。

　　2.請(qǐng)基金份額持有人在提交表決票時(shí),充分考慮郵寄在途時(shí)間,提前寄出表決票。

　　3.本次基金份額持有人大會(huì)不會(huì)對(duì)本基金的正常申購(gòu)贖回造成影響,投資人可以按照本基金招募說明書的相關(guān)規(guī)定辦理申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)。

　　4.上述基金份額持有人大會(huì)有關(guān)公告可通過諾安基金管理有限公司網(wǎng)站查閱,投資者如有任何疑問,可致電本基金管理人客戶服務(wù)電話400-888-8998咨詢。

　　5、基金管理人將在基金份額持有人大會(huì)召開前連續(xù)公布相關(guān)提示性公告,就基金份額持有人大會(huì)相關(guān)情況做必要說明,請(qǐng)予以留意。

　　6、本通知的有關(guān)內(nèi)容由諾安基金管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　二○一五年一月二十六日

　　附件一:《關(guān)于諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　附件二:《諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會(huì)通訊表決票》

　　附件三:《授權(quán)委托書》

　　附件四:《諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型方案說明書》

　　附件一:

　　關(guān)于諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案

　　諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人:

　　為維護(hù)基金份額持有人利益,提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,基金管理人經(jīng)與基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商一致,提議對(duì)諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金按照《諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型方案說明書》(見附件四)提出的方案實(shí)施轉(zhuǎn)型。

　　為實(shí)施諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型方案,提議授權(quán)基金管理人辦理本次諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型的有關(guān)具體事宜,包括但不限于根據(jù)市場(chǎng)情況確定轉(zhuǎn)型的具體時(shí)間和方式,根據(jù)現(xiàn)實(shí)有效的法律法規(guī)的要求和《諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型方案說明書》的內(nèi)容對(duì)《諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》等法律文件進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充。根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定,基金管理人將在轉(zhuǎn)型實(shí)施前預(yù)留不少于二十個(gè)開放日供持有人選擇贖回或轉(zhuǎn)出。

　　以上議案,請(qǐng)予審議。

　　基金管理人:諾安基金管理有限公司

　　2015年1月26日

　　附件二:

　　諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

　　基金份額持有人大會(huì)表決票

　　基金份額持有人姓名/名稱

　　委托代理人姓名/名稱

　　基金賬號(hào)

　　表決事項(xiàng) 表決意見

　　同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　關(guān)于諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案

　　單位公章:日期: 簽字:日期:

　　說明:

　　1、請(qǐng)就審議事項(xiàng)表示“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”,并在相應(yīng)欄內(nèi)畫“√”,同一議案只能表示一項(xiàng)意見。

　　2、以上表決意見是持有人或其受托人就持有人持有的本基金全部份額做出的表決意見。

　　3、表決票未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)或表決意愿無法判斷的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持份額數(shù)的表決結(jié)果均計(jì)為“棄權(quán)”。如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的,或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明文件的,或未能在截止時(shí)間之前送達(dá)指定聯(lián)系地址的,均為無效表決票。

　　4、本表決票可從相關(guān)網(wǎng)站下載、從報(bào)紙上剪裁、復(fù)印或按此格式打印。

　　附件三:

　　授權(quán)委托書

　　茲委托[ ]先生(女士)或[ ]單位代表本人(本單位)參加投票截止日為2015年2月26日以通訊方式召開的諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會(huì), 并代為全權(quán)行使對(duì)所有議案的表決權(quán)。授權(quán)有效期自簽署日起至本次基金份額持有人大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。本授權(quán)不得轉(zhuǎn)授權(quán)。

　　委托人:______________________(簽章)

　　委托人法定代表人(機(jī)構(gòu)投資者):____________________(簽字)

　　委托人身份證號(hào)碼(個(gè)人投資者):_____________________

　　受托人: ______________________(簽章)

　　受托人法定代表人(機(jī)構(gòu)):__________________________(簽字)

　　受托人身份證號(hào)碼(個(gè)人):__________________________

　　委托日期: 二○一五年[ ]月[ ]日

　　說明:

　　1、頁(yè)末簽字欄中委托人為機(jī)構(gòu)的應(yīng)當(dāng)于名稱后加蓋公章,個(gè)人則為本人簽字。

　　2、以上授權(quán)是持有人就其持有的本基金全部份額向受托人所做授權(quán)。

　　3、其他簽字欄請(qǐng)視情形選擇填寫,凡適合的欄目均請(qǐng)準(zhǔn)確完整填寫。

　　4、持有人多次授權(quán),且能夠區(qū)分先后次序的,以最后一次授權(quán)為準(zhǔn) 持有人多次授權(quán),無法區(qū)分授權(quán)次序的,視為同意其授權(quán)的機(jī)構(gòu)之一為受托人。

　　5、授權(quán)委托書可剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制,在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。

　　附件四:

　　諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型方案說明書

　　諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)于2012年12月10日成立,諾安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)為本基金的基金管理人。鑒于目前基金市場(chǎng)需求的變化,為維護(hù)基金份額持有人利益,提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱"《基金合同》")的有關(guān)規(guī)定,本基金管理人諾安基金管理有限公司經(jīng)與基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商一致,決定召開基金份額持有人大會(huì),討論關(guān)于諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案。

　　本次轉(zhuǎn)型方案需經(jīng)參加大會(huì)的本基金基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過方為有效,存在無法獲得持有人大會(huì)表決通過的可能。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次基金轉(zhuǎn)型方案所作的任何決定或意見,均不表明其對(duì)本次轉(zhuǎn)型方案或本基金的價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。

　　一、基金轉(zhuǎn)型的方案要點(diǎn)

　　(一)變更基金名稱

　　基金名稱由“諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金”變更為“諾安研究精選股票型證券投資基金”。

　　(二)變更基金類別

　　基金類別由“ETF聯(lián)接基金”變更為“股票型證券投資基金”

　　(三)基金投資調(diào)整

　　諾安中小板等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型后,投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略等條款調(diào)整如下:

　　1、投資目標(biāo)

　　本基金通過深入研究挖掘具有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)和上市公司,分享其在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大背景下的可持續(xù)性增長(zhǎng),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

　　2、投資范圍

　　本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行并上市的股票)、國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央票、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券,短期融資券、正回購(gòu)、逆回購(gòu)、定期存款、協(xié)議存款等貨幣市場(chǎng)工具,權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。

　　如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

　　基金的投資組合比例為:本基金對(duì)股票的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5% 股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

　　3、投資策略

　　本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),將科學(xué)、規(guī)范的選股方法與積極主動(dòng)的投資風(fēng)格相結(jié)合,采用“自下而上”精選個(gè)股策略,同時(shí)輔以“自上而下”資產(chǎn)配置和行業(yè)配置策略,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

　　(1)大類資產(chǎn)配置策略

　　本基金將采取戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相結(jié)合的資產(chǎn)配置策略,根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化,在長(zhǎng)期資產(chǎn)配置保持穩(wěn)定的前提下,積極進(jìn)行短期資產(chǎn)靈活配置,力圖通過時(shí)機(jī)選擇構(gòu)建在承受一定風(fēng)險(xiǎn)前提下獲取較高收益的資產(chǎn)組合。

　　本基金實(shí)施大類資產(chǎn)配置策略過程中還將根據(jù)各類證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合,以規(guī)避或控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。

　　(2)股票投資策略

　　本基金依托基金管理人的研究平臺(tái),遵循科學(xué)、系統(tǒng)的研究方法和決策機(jī)制,研究公司的基本面,發(fā)掘企業(yè)價(jià)值的核心驅(qū)動(dòng)因素,優(yōu)選個(gè)股。

　　1)行業(yè)配置

　　基于研究團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)短中長(zhǎng)期的評(píng)估和判斷,確定行業(yè)配置的比例。各行業(yè)研究員對(duì)所負(fù)責(zé)行業(yè)提供超配、標(biāo)配、低配的配置建議,基金經(jīng)理根據(jù)研究員建議確定和調(diào)整各行業(yè)資產(chǎn)配置比例。

　　2)個(gè)股精選

　　在個(gè)股精選中,本基金將以價(jià)值為本、兼顧成長(zhǎng),將定性分析與定量分析相結(jié)合、靜態(tài)指標(biāo)與動(dòng)態(tài)指標(biāo)相結(jié)合,注重自下而上的個(gè)股篩選,甄別出未來具備成長(zhǎng)性且安全邊際較高的個(gè)股作為投資對(duì)象。

　　3)優(yōu)化調(diào)整

　　本基金將持續(xù)跟蹤上市公司和所在行業(yè)的基本面情況,結(jié)合行業(yè)配置比例和個(gè)股估值水平,定期和不定期地進(jìn)行行業(yè)、個(gè)股的優(yōu)化配置。定期調(diào)整是指按月度和季度對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整,不定期調(diào)整是指市場(chǎng)或公司出現(xiàn)重大事件、突發(fā)事件、重大觀點(diǎn)轉(zhuǎn)變時(shí)對(duì)投資組合進(jìn)行的調(diào)整。

　　(3)債券投資策略

　　本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財(cái)政政策、資金流動(dòng)性等影響市場(chǎng)利率的主要因素進(jìn)行深入研究,結(jié)合新券發(fā)行情況,綜合分析市場(chǎng)利率和信用利差的變動(dòng)趨勢(shì),采取久期調(diào)整、收益率曲線配置和券種配置等積極投資策略,把握債券市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),以獲取穩(wěn)健的投資收益。

　　(4)資產(chǎn)支持證券投資策略

　　包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內(nèi)的資產(chǎn)支持證券,其定價(jià)受多種因素影響,包括市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。

　　(5)權(quán)證投資策略

　　本基金將主要運(yùn)用價(jià)值發(fā)現(xiàn)策略和套利交易策略等。作為輔助性投資工具,我們將結(jié)合自身資產(chǎn)狀況審慎投資,力圖獲得最佳風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。

　　(6)股指期貨投資策略

　　本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。

　　基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等 利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　未來,根據(jù)市場(chǎng)情況,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。

　　4、投資限制

　　(1)組合限制

　　基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制:

　　1)本基金對(duì)股票的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%

　　2)每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券

　　3)本基金持有一家公司發(fā)行的證券,其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%

　　4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券,不超過該證券的10%

　　5)本基金持有的全部權(quán)證,其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%

　　6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證,不得超過該權(quán)證的10%

　　7)本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額,不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%

　　8)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%

　　9)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券,其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊品種除外

　　10)本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%

　　11)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券,不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%

　　12)本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出

　　13)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu),本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn),本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量

　　14)本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%

　　15)流通受限證券投資遵照《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2006]141號(hào))及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

　　16)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價(jià)值,不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%

　　17)本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。其中,有價(jià)證券指股票、債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)(不含質(zhì)押式回購(gòu))等 本基金未投資股指期貨時(shí),基金持有的有價(jià)證券市值比例不受本條款的限制

　　18)本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20%

　　19)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值,合計(jì)(軋差計(jì)算)應(yīng)當(dāng)符合修訂后的《基金合同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定

　　20)本基金在任何交易日內(nèi)交易(不包括平倉(cāng))的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%

　　21)基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的百分之一百四十

　　22)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和修訂后的《基金合同》約定的其他投資限制。

　　因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合修訂后的《基金合同》約定的投資比例規(guī)定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

　　基金管理人應(yīng)當(dāng)自修訂后的《基金合同》生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合修訂后的《基金合同》的有關(guān)約定,期間,基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合修訂后的《基金合同》的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自修訂后的《基金合同》生效之日起開始。

　　法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制,且適用于本基金,則本基金在履行適當(dāng)程序后不再受相關(guān)限制,但須提前公告,不需要經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議。

　　(2)禁止行為

　　為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益,基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng):

　　1)承銷證券

　　2)違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保

　　3)從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資

　　4)買賣其他基金份額,但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外

　　5)向基金管理人、基金托管人出資

　　6)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)

　　7)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

　　(3)關(guān)聯(lián)交易

　　基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷的證券,或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的,應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略,遵循持有人利益優(yōu)先原則,建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制,按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議,并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

　　如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可不受上述規(guī)定的限制。

　　5、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

　　本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)與中證全債指數(shù)的混合指數(shù),即:

　　90%×滬深300指數(shù)+10%×中證全債指數(shù)

　　滬深300指數(shù)為中證指數(shù)公司于2005年4月8日發(fā)布的綜合反映滬深證券市場(chǎng)整體狀況的指數(shù),指數(shù)基期為2004年12月31日,基點(diǎn)為1000點(diǎn)。其選樣方法是對(duì)樣本空間股票在最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名后50%的股票,然后對(duì)剩余股票按照日均總市值由高到低進(jìn)行排名,選取排名在前300名的股票作為樣本股。

　　同時(shí),中證全債指數(shù)是中證指數(shù)公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù),也是中證指數(shù)公司編制并發(fā)布的首只債券類指數(shù)。該指數(shù)的樣本由銀行間市場(chǎng)和滬深交易所市場(chǎng)的國(guó)債、金融債券及企業(yè)債券組成,中證指數(shù)公司每日計(jì)算并發(fā)布中證全債的收盤指數(shù)及相應(yīng)的債券屬性指標(biāo),為債券投資者提供投資分析工具和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)。該指數(shù)的一個(gè)重要特點(diǎn)在于對(duì)異常價(jià)格和無價(jià)情況下使用了模型價(jià),能更為真實(shí)地反映債券的實(shí)際價(jià)值和收益率特征。

　　6、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金為股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金,具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征。

　　(五)基金費(fèi)率結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　1、基金管理人的管理費(fèi)變更為:

　　本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下:

　　H=E×1.5%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月末,按月支付,基金托管人與基金管理人核對(duì)一致后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。

　　2、基金托管人的托管費(fèi)變更為:

　　本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下:

　　H=E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月末,按月支付,基金托管人與基金管理人核對(duì)一致后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。