標(biāo)的價(jià)格和波動(dòng)率下降看漲期權(quán)價(jià)格普跌
摘要： 豆粕期權(quán)主力合約概覽豆粕期權(quán)M1709看漲期權(quán)C看跌期權(quán)P成交量日增倉漲跌幅收盤價(jià)行權(quán)價(jià)收盤價(jià)漲跌幅日增倉成交量628148-20.65%98270070.50%2347961478356-22.68
豆粕期權(quán)主力合約概覽
豆粕期權(quán)M1709
看漲期權(quán)C 看跌期權(quán)P
成交量 日增倉 漲跌幅 收盤價(jià) 行權(quán)價(jià) 收盤價(jià) 漲跌幅 日增倉 成交量
628 148 -20.65% 98 2700 70.5 0% 234 796
1478 356 -22.68% 75 2750 99 5.32% 332 1156
768 168 -22.67% 58 2800 130.5 7.41% 124 584
行情介紹和分析
4月6號(hào)夜盤，豆粕期貨的主力合約M1709從開盤2755下跌到收盤2731，跌幅為0.8%。4月7號(hào)日盤開盤M1709先小幅上升然后橫盤震蕩。整體來看，M1709
震蕩下跌-0.87%，價(jià)格收于2729，成交量為130萬手，較前一日增加15.3萬手，持倉量為240萬手，減持5.8萬手。
4月6號(hào)夜盤，豆粕期權(quán)總成交量14658手，持倉量58772手，持倉增加3758手。4月7號(hào)日盤，豆粕期權(quán)成交量36576手，持倉量64882手，持倉增加9868手。九月份合約成交量占所有合約的48.14%，持倉量占比47.26%，可以看出豆粕期貨主力合約M1709所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約系列交易最為活躍，流動(dòng)性最好。成交量和持倉量的PC-Ratio 均小于1，說明看漲期權(quán)相比看跌期權(quán)更為活躍。觀察9月份合約的T型報(bào)價(jià)能發(fā)現(xiàn)，看漲期權(quán)的價(jià)格變動(dòng)幅度要明顯大于看跌期權(quán)，反應(yīng)市場投資者還是更加傾向通過看漲期權(quán)構(gòu)建投資策略。
受標(biāo)的物豆粕期貨價(jià)格繼續(xù)走低震蕩影響，九月份看漲期權(quán)價(jià)格平均漲跌幅為-18.36%，九月看跌期權(quán)平均漲跌幅為-3.63%。其中看漲期權(quán)M1709-C-2750合約跌幅最大為20.68%，而看跌期權(quán)跌幅最大的是M1709-P-2500合約-35.48%。值得注意的是看跌期權(quán)行權(quán)價(jià)在2700之下的都下跌，而行權(quán)價(jià)2700之上的則在上漲。九月豆粕期權(quán)平值合約行權(quán)價(jià)繼續(xù)維持在2750附近，整體隱含波動(dòng)率維持在14.15%左右，活躍合約未出現(xiàn)明顯波動(dòng)率高估現(xiàn)象。
從波動(dòng)率來看，經(jīng)過3個(gè)交易日，豆粕期權(quán)7個(gè)合約系列無論看漲還是看跌均出現(xiàn)隱含波動(dòng)率下跌的情況，這意味著豆粕期權(quán)內(nèi)在價(jià)值在降低。鑒于豆粕期貨繼續(xù)震蕩走低，波動(dòng)率持續(xù)走低，短期賣出寬跨式組合可獲得盈利，建議繼續(xù)賣出m1709-C-2800和m1709-P-2700的寬跨組合。
來源：瑞達(dá)期貨
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