波動(dòng)率曲線陡峭，市場(chǎng)短期看跌

時(shí)間： 2017-06-23 16:30:59 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：本周最后一個(gè)交易日，豆粕期貨合約盤(pán)中小幅震蕩下行，尾盤(pán)收跌，其中豆粕1709收盤(pán)報(bào)收于2656元/噸，較前一交易日下跌13元/噸，跌幅0.49%，持倉(cāng)減少23308手至243.4萬(wàn)手，成交減少17.7

　　本周最后一個(gè)交易日，豆粕期貨合約盤(pán)中小幅震蕩下行，尾盤(pán)收跌，其中豆粕1709收盤(pán)報(bào)收于2656元/噸，較前一交易日下跌13元/噸，跌幅0.49%，持倉(cāng)減少23308手至243.4萬(wàn)手，成交減少17.7萬(wàn)手至102.7萬(wàn)手，成交溫和縮量。

　　豆粕1709合約看漲期權(quán)總成交量減少2696手至9324手，看跌期權(quán)減少1070手至8834手，看漲期權(quán)成交量縮量幅度較看跌期權(quán)成交縮量幅度較大。成交量PCR由0.82繼續(xù)上升至0.95，市場(chǎng)短期看跌情緒增加?？礉q期權(quán)持倉(cāng)量增加2330手至78178手，看跌期權(quán)持倉(cāng)量增加2484手至48864手。持倉(cāng)量PCR繼續(xù)在0.63附近震蕩，中長(zhǎng)期市場(chǎng)仍維持看跌。

　　豆粕1709合約平值看跌期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅上升，略高于歷史波動(dòng)率。今日波動(dòng)率曲線仍然維持陡峭，其中虛值看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率較平值差距大幅縮小，實(shí)值看跌期權(quán)隱含波動(dòng)率較平值差距繼續(xù)拉升，從波動(dòng)率曲線角度看，市場(chǎng)短期看跌情緒較濃。

　　建議交易策略：若已賣出虛值看漲期權(quán)則繼續(xù)持有，激進(jìn)投資者可考慮買入虛值看跌期權(quán)。

　　來(lái)源:中州期貨

　　以上內(nèi)容僅供參考，據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)

關(guān)鍵詞：

期權(quán),看跌,波動(dòng),豆粕,減少

審核：yj194 編輯:yj127

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