期貨交易系統(tǒng)最簡易講解一看就懂，期貨交易系統(tǒng)學(xué)會五大就夠了

　　1.趨勢跟隨交易系統(tǒng)

　　趨勢跟蹤交易系統(tǒng)是高頻交易暴露之前最流行的交易系統(tǒng)。最早的趨勢跟蹤交易策略形成于20世紀(jì)初，今天的趨勢跟蹤系統(tǒng)更加完善和成熟。然而，無論多么現(xiàn)代化，趨勢跟蹤系統(tǒng)在某些市場情況下都會失敗。正如我們之前提到的，沒有任何策略可以擊敗所有市場。

　　趨勢跟蹤系統(tǒng)的利潤假設(shè)是股票或期貨市場正在形成一個(gè)強(qiáng)勁的上升或下降趨勢。一般來說，我們認(rèn)為一個(gè)強(qiáng)大的上升或下降趨勢意味著價(jià)格沿著上升或下降通道運(yùn)行，角度大于35度，回撤很小。例如，在上升趨勢中，調(diào)整幅度較小，利潤平倉不明顯。

　　根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，市場在30%-35%的時(shí)間內(nèi)處于趨勢市場。在趨勢市場中，通常有一些因素導(dǎo)致投資者更貪婪(在上升趨勢中)或更恐懼(在下降趨勢中)。投資者的這些極端情緒和行為經(jīng)常導(dǎo)致市場價(jià)格的快速變化。趨勢跟蹤系統(tǒng)利用了這一優(yōu)勢，通?？梢栽诙虝r(shí)間內(nèi)獲得豐厚的利潤。

　　趨勢交易系統(tǒng)的最大限制是，它只能在市場有趨勢時(shí)使用，盡管目前市場只有大約30%的時(shí)間處于趨勢狀態(tài)。如果交易者試圖將趨勢系統(tǒng)應(yīng)用于快速波動的市場，他們將持續(xù)虧損，直到退出。假設(shè)交易者不能識別市場是否適合趨勢交易，他們將會損失大量的金錢和時(shí)間。

　　2.反趨勢的交易系統(tǒng)

　　逆趨勢交易系統(tǒng)是與市場主流趨勢和長期趨勢相反的交易系統(tǒng)。人們普遍認(rèn)為，判斷主流趨勢的最好方法是用周k線代替日k線。顧名思義，逆勢是一種反方向的策略。逆趨勢系統(tǒng)已經(jīng)存在了幾十年，但它還沒有在中小投資者中流行起來。由于投資者的本性，它被忽略了。

　　逆趨勢交易是在短期或中期交易，與主流趨勢相反。本質(zhì)上，它是在市場超賣或超買時(shí)持有相反的頭寸。

　　作為逆勢交易者，你通常需要有長期豐富的市場經(jīng)驗(yàn)。一般來說，振蕩交易者、日內(nèi)交易者和短期交易者是逆趨勢交易的主體。逆勢交易成功的關(guān)鍵在于逆勢指標(biāo)、特殊的k線圖和豐富的交易經(jīng)驗(yàn)。逆趨勢交易者通常在趨勢變化之前做出預(yù)測。

　　與趨勢交易系統(tǒng)或突破交易系統(tǒng)相比，因?yàn)榉聪蜈厔萁灰紫到y(tǒng)是反向交易，所以通常伴隨著更大的交易風(fēng)險(xiǎn)。因此，作為逆勢交易者，你必須有更好的止損質(zhì)量或止損策略。這是因?yàn)橹髁髭厔萃遣豢勺钃醯?，而逆勢交易的機(jī)會稍縱即逝，具有更嚴(yán)重的投機(jī)傾向，很有可能會出現(xiàn)不斷走錯(cuò)方向的情況。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，逆勢交易系統(tǒng)在20%的情況下是有效的。

　　3.突破常規(guī)的交易系統(tǒng)

　　突破性交易系統(tǒng)適用于市場建立調(diào)整平臺后，價(jià)格毫無預(yù)警地突然上漲或下跌的情況，但向上突破性交易系統(tǒng)被廣泛使用。

　　當(dāng)投機(jī)氛圍不強(qiáng)時(shí)，市場往往會根據(jù)其內(nèi)在價(jià)值搭建一個(gè)平臺或盒子。之后，交易者，尤其是大的交易者，將會根據(jù)基本面的變化攫取大量的籌碼，這使得價(jià)格暴漲并加速上漲。

　　突破性交易系統(tǒng)與趨勢交易系統(tǒng)相比的優(yōu)勢在于突破性交易系統(tǒng)可以應(yīng)用于沒有趨勢或劇烈震蕩的市場。作為突破交易系統(tǒng)的用戶，了解差距并了解其影響尤為重要。Gap  gap通常是突破交易系統(tǒng)巨額利潤的開始。

　　那么突破交易系統(tǒng)有什么缺陷呢？該系統(tǒng)不同于趨勢跟蹤系統(tǒng)，在趨勢性強(qiáng)的市場中表現(xiàn)不盡如人意。因?yàn)樵趶?qiáng)勁的趨勢市場中，沒有明顯的箱形。

　　根據(jù)無趨勢市場或箱型市場的特點(diǎn)，我們通常將止損點(diǎn)設(shè)置在箱型上方(如果向上突破)。與趨勢跟蹤系統(tǒng)相比，該設(shè)置具有更好的支持度。趨勢跟蹤系統(tǒng)可能會有連續(xù)的錯(cuò)誤，而突破系統(tǒng)不太可能有這樣的錯(cuò)誤。據(jù)統(tǒng)計(jì)，趨勢跟蹤系統(tǒng)在40%-50%的時(shí)間內(nèi)是有效的。

　　4.價(jià)格區(qū)間之間的交易系統(tǒng)

　　適用于inter-價(jià)格區(qū)系統(tǒng)的市場通常發(fā)生在經(jīng)濟(jì)停滯時(shí)期。從歷史上看，當(dāng)一般市場崩潰時(shí)，它將進(jìn)入價(jià)格區(qū)。此時(shí)，市場正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期。

　　inter-價(jià)格區(qū)market不同于無趨勢市場，這種狀態(tài)下的市場波動很大，有明顯的最小值和最大值。因此，它既不適合趨勢跟蹤，也不適合突破系統(tǒng)。一般認(rèn)為最小波動幅度只有10%，才能稱之為inter-價(jià)格區(qū)market。

　　inter-價(jià)格區(qū)system利用內(nèi)波段循環(huán)的特點(diǎn)，在價(jià)格區(qū)：持有倉位，直到最高價(jià)格被觸發(fā)，然后賣出空頭倉位，等待股價(jià)下跌。價(jià)格區(qū)交易員在價(jià)格上漲時(shí)買入，在價(jià)格下跌時(shí)賣出。當(dāng)市場處于價(jià)格區(qū)，狀態(tài)時(shí)，這是一個(gè)完美的盈利模式，可以給有經(jīng)驗(yàn)的投資者帶來豐厚的利潤。

　　inter  價(jià)格區(qū)系統(tǒng)的局限性如下：首先，市場通常不在價(jià)格波動范圍內(nèi)，除非是在特殊的經(jīng)濟(jì)時(shí)期；第二，價(jià)格波動幅度并不總是準(zhǔn)確的，可能會高于或低于前一個(gè)。價(jià)格區(qū)的交易者總是假設(shè)價(jià)格趨勢會重復(fù)之前的趨勢，所以這類交易者需要大量的市場經(jīng)驗(yàn)。統(tǒng)計(jì)顯示，內(nèi)部價(jià)格區(qū)系統(tǒng)在20%-25%的時(shí)間內(nèi)是有效的。

　　期貨交易系統(tǒng)最簡易講解一看就懂，期貨交易系統(tǒng)學(xué)會五大就夠了。

　　5.對沖交易的系統(tǒng)

　　由于資金，機(jī)構(gòu)交易者數(shù)量龐大，在單邊投機(jī)中有很大的風(fēng)險(xiǎn)，因此多種股票和商品的組合成為他們規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的最佳手段之一。

　　套期保值系統(tǒng)中的交易者在買入一種商品或股票后會賣出另一種商品或股票指數(shù)，以避免單邊持倉風(fēng)險(xiǎn)。例如，在期貨市場，交易者會買入牲畜并賣出玉米；在外匯市場，交易者會買入一種貨幣并賣出另一種貨幣。在股票市場，交易者買入股票，賣出股票指數(shù)。

　　交易系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展了近一個(gè)世紀(jì)。根據(jù)不同的市場條件，每個(gè)交易系統(tǒng)都經(jīng)歷了跌宕起伏。在未來的市場發(fā)展中，不同的交易系統(tǒng)會有不同的演變，甚至像高頻交易這樣的新興系統(tǒng)也會興起。只有充分了解系統(tǒng)如何工作以及何時(shí)使用，我們才能明智地選擇適合當(dāng)前市場形勢的交易系統(tǒng)。

　　如果你對市場的運(yùn)行規(guī)律有一定的了解，你也可以了解大多數(shù)交易的趨勢，但是你不可能獲得穩(wěn)定的利潤。建議你只做你最擅長的一種技巧，學(xué)會期貨套利策略，不要做別的。只關(guān)注一種作戰(zhàn)方法，很長時(shí)間后，你會形成你夢想的穩(wěn)定的盈利模式。