隨著金融信息化建設(shè)的不斷推進(jìn)，近年來(lái)，金融工程和金融數(shù)學(xué)理論的不斷研究，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始慢慢接受這種自動(dòng)交易模式，程序化交易已經(jīng)深入人心，并通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和了解，研究出了很多自動(dòng)交易模式。那么期貨程序化交易靠譜嗎？

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)期貨市場(chǎng)近70％的交易不是人為交易，而是通過(guò)程序化交易進(jìn)行的。從國(guó)內(nèi)外交易歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，交易操作普遍頻繁，程序化交易的持倉(cāng)時(shí)間普遍較短。同時(shí)，要求交易品種具有良好的流動(dòng)性，價(jià)格波動(dòng)較大，才能獲得較高的利潤(rùn)。作為在交易所上市的標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)，期貨合約往往具有優(yōu)異的流動(dòng)性和頻繁的交易，支持做空當(dāng)天操作和結(jié)算，交易費(fèi)用低，是程序化交易的理想目標(biāo)。

　　目前程序化交易系統(tǒng)主要是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)的，實(shí)際上交易者的決策過(guò)程是用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言描述的，然后計(jì)算機(jī)給出交易建議或直接向期貨公司的交易系統(tǒng)發(fā)送交易指令來(lái)完成一筆交易。

　　程序化交易首先要建立自己的交易體系，包括資金管理，風(fēng)險(xiǎn)控制，你最實(shí)用的交易指標(biāo)，以及分析的方法。這些都有系統(tǒng)的、固定的交易模式，經(jīng)過(guò)測(cè)試，確實(shí)能盈利。按照這個(gè)系統(tǒng)交易就行了，這是一個(gè)程序化的交易。

　　如果決定用程序化交易，給自己一個(gè)時(shí)間限制（不管是真錢(qián)還是模擬）。時(shí)間不能太短。如果短，一定是在這段時(shí)間。你必須能分析自己是否能基本滿足所有的市場(chǎng)條件，比如測(cè)試30天，遇到震蕩十天，遇到大市場(chǎng)條件幾天，才能分析節(jié)目質(zhì)量；永遠(yuǎn)不要因?yàn)閹状问褂玫慕Y(jié)果不好而否定編程，永遠(yuǎn)不要因?yàn)閹状问褂贸晒Χ耆湃?。需要觀察模擬一段時(shí)間，然后嘗試真金白銀。時(shí)間的長(zhǎng)短是小事。關(guān)鍵是你是否經(jīng)歷過(guò)大部分市場(chǎng)，所以你可以選擇最合適的模式而不是完美的模式來(lái)進(jìn)行自己的程序化交易。

　　期貨程序化交易靠譜嗎？程序化交易有望蓬勃發(fā)展的幾個(gè)原因：

　　1、股指期貨和ETF之間的套利交易需要更多的算法支持，有效的算法可以大大降低執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)轭?lèi)似的交易策略涉及一籃子股票的執(zhí)行。

　　2、國(guó)內(nèi)券商執(zhí)行算法的服務(wù)很少。目前，在國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)，機(jī)構(gòu)投資者都是通過(guò)經(jīng)紀(jì)人提供的直接市場(chǎng)連接通道直接下單，但券商不提供大規(guī)模算法附加服務(wù)，未來(lái)仍有廣闊的發(fā)展空間。

　　3、其他潛在市場(chǎng)。大宗商品期貨和權(quán)證等其他市場(chǎng)也在實(shí)施T+0交付系統(tǒng)也是程序化交易的潛在市場(chǎng)。事實(shí)上，很多從事短期交易(趨勢(shì)跟蹤和反轉(zhuǎn))的投資者專(zhuān)業(yè)化和規(guī)?；写岣?，但已經(jīng)開(kāi)發(fā)了各種程序化的交易平臺(tái)和策略。商品期貨程序化交易和股票指數(shù)期貨程序化交易也是程序化交易發(fā)展的重點(diǎn)。

　　4、人才優(yōu)勢(shì)。程序化交易通常需要有扎實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和優(yōu)秀的編程能力的人才，而國(guó)內(nèi)有很好的人才儲(chǔ)備，這也是越來(lái)越多的國(guó)外量化基金在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)，在本地聘請(qǐng)人才從事算法策略研發(fā)所證明的。

　　上述是關(guān)于期貨程序化交易的相關(guān)知識(shí)，對(duì)此感興趣也可以了解一下能源化工期貨，希望對(duì)您有所幫助。