事件研究法是說運(yùn)用金融市場(chǎng)的數(shù)據(jù)資料去判定一件特定的經(jīng)濟(jì)事件對(duì)上市公司價(jià)值的影響，這種方法在金融和財(cái)務(wù)的領(lǐng)域英勇的比較廣泛，最早1933年多雷提出的，當(dāng)時(shí)它采用這種方法研究股票分割的價(jià)格效應(yīng)。

　　鮑爾和布朗(1968)介紹了目前用于研究收益信息內(nèi)容的事件研究方法，法瑪(1969)研究了股票股利效應(yīng)。布朗和華納(1980)進(jìn)一步改進(jìn)了事件研究方法修正了幾個(gè)統(tǒng)計(jì)假設(shè)。事件研究法是“半強(qiáng)效度檢驗(yàn)”的基本方法。事件可以指公司重大事件的發(fā)生日期，如合并公告日、債券發(fā)行日、利潤(rùn)公告日、股票分紅日等，也可以是常見的經(jīng)濟(jì)事件，如通貨膨脹、貿(mào)易逆差等。

　　事件研究描述了一種實(shí)證金融研究技術(shù)它使觀察者能夠評(píng)估事件對(duì)公司股價(jià)的影響。在市場(chǎng)上許多分析師希望通過技術(shù)手段研究股息變化對(duì)股價(jià)的影響。如果能得出一個(gè)好的研究結(jié)論，然后用一個(gè)好的方法來預(yù)測(cè)股利變化分析師就可以不斷獲得超過市場(chǎng)回報(bào)的異?；貓?bào)或者非常回報(bào)，從而賺取豐厚的交易利潤(rùn)。

　　事件研究方法依賴于三個(gè)基本假設(shè)：首先，根據(jù)有效市場(chǎng)假說金融市場(chǎng)是有效的即股票價(jià)格反映了所有已知的公共信息；其次所研究的事件是市場(chǎng)意想不到的，因此這種異?；貓?bào)可以衡量股價(jià)對(duì)事件或信息披露的異常反應(yīng)程度；然后在事件窗口期間沒有其他事件的混合影響。

　　短期事件研究法主要關(guān)注事件公告日前后幾天內(nèi)的公告效果，為投資者了解分紅配股、并購(gòu)等公司決策提供相關(guān)證據(jù)；此外，短期事件研究作為檢驗(yàn)市場(chǎng)效率的一種方法，在資本市場(chǎng)研究中也發(fā)揮著重要作用。除了金融經(jīng)濟(jì)學(xué)，短期事件研究也廣泛應(yīng)用于其他相關(guān)領(lǐng)域。例如在會(huì)計(jì)領(lǐng)域的文獻(xiàn)中公司盈余公告對(duì)其股價(jià)的影響備受關(guān)注；在法律和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，短期事件研究被用來衡量監(jiān)管政策的效果對(duì)公司政治關(guān)系的影響)和評(píng)估法律責(zé)任案件中的損害賠償

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