對沖基金對股票的影響，“量化”和“對沖”的結(jié)合是“量化對沖”。“量化對沖”是指根據(jù)金融市場的變化管理和降低投資組合系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)相對穩(wěn)定的回報(bào)。實(shí)際上，對沖基金傾向于使用定量投資方法，這種方法經(jīng)常交替使用，但定量基金與對沖基金并不完全相同。

　　量化套期保值程序化交易的對象是股票，債券，期貨，現(xiàn)貨，期權(quán)等等。量化對沖產(chǎn)品的操作流程

　　首先，我們利用量化投資建立股票多頭組合，然后利用股指期貨來規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，最終獲得穩(wěn)定的超額收益。

　　定量套期保值產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):

　　1、投資范圍廣，投資策略靈活;。更好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率;。與主要市場指數(shù)和資產(chǎn)配置價(jià)值的相關(guān)性較低。必須以籬笆為主，嚴(yán)格限制投機(jī)活動。

　　2. 以絕對回報(bào)為目標(biāo)。因?yàn)楣蓟鹩型顿Y范圍和倉位限制，比如股票型基金要求不低于60％（有些基金更高），只能通過買入或持有或降低倉位的方式管理資產(chǎn)，更多的是看天氣，這使得在下跌行情中無法規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，公募的業(yè)績評價(jià)一直比較注重相對收益的排名，從而造成了前面提到的一些基金雖然跑贏了市場，但仍然虧損的窘境。然而，對沖基金具有靈活的投資策略，無論市場漲跌，他們都可以在一定的風(fēng)險(xiǎn)下獲得絕對收益，以追求絕對收益為目標(biāo)。

　　另一方面，近年來我國 a 股市場一直處于弱波動狀態(tài)，具有明顯的行業(yè)間輪換特征。因此，公開發(fā)行產(chǎn)品的績效出現(xiàn)了較大的波動。今年表現(xiàn)最好的基金可能是明年的最后一支，你們的演唱和我們的出場都有很大的動力。因此，投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，對穩(wěn)定收益的追求變得更加迫切。絕對收益產(chǎn)品越來越受到市場的重視和歡迎。

　　3.更好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收入

　　通過比較海外對沖基金和主要市場指數(shù)的表現(xiàn)，我們可以看到長期來看，所有類型的策略性對沖基金的累積回報(bào)均超過主要市場指數(shù)，并取得正回報(bào)。當(dāng)市場下跌時(shí)，對沖基金也具有彈性，就像2008年金融危機(jī)期間那樣。

　　4. 與主要市場指數(shù)和資產(chǎn)配置價(jià)值的相關(guān)性較低。在投資組合中加入對沖基金可以降低投資組合的整體收益波動，提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。此外，各種對沖基金指數(shù)之間具有很高的相關(guān)性，不同策略的對沖基金之間的配置并不能有效降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。

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