我們知道，在做股票投資的時候，盡量選擇組合的方式進行投資，這樣能夠最大程度上減少我們的損失，那么在選擇投資組合的時候，也有一定的知識，我們在選擇股票的時候，盡量選擇相關系數(shù)低的股票，這樣能夠避免同時出現(xiàn)損失的概率，那么兩種股票間的相關系數(shù)要怎么計算呢？

　　兩個證券協(xié)方差和相關系數(shù)的計算

　　首先，我們必須了解這兩者的定義。

　　1.相關系數(shù)是兩種投資方案的投資收益協(xié)方差與標準差乘積的比值。相關系數(shù)的數(shù)值范圍是1到-1之間，就是兩只股票的相關性，要是-1的話，就說明這兩只股票完全沒有一點關系，1的話就是這兩只股票是捆綁在一起的，你漲它漲，要跌同跌。

　　2.協(xié)方差是一種統(tǒng)計指數(shù)，用于衡量投資組合中特定投資項目相對于另一個投資項目的風險。當協(xié)方差為正時，說明這兩個股票的收益是向著相同的方向變化的，要是一只收益增加，另一只的收益也會增加。

　　第二，要分清兩者的關系。

　　1.組合中必須出現(xiàn)相關系數(shù)和協(xié)方差，只有組合才有相關系數(shù)和協(xié)方差。單一資產(chǎn)沒有相關系數(shù)和協(xié)方差。

　　2.如果說兩只股票的收益是同相變話的，那么這個時候要是二者不相關，算出來的協(xié)方差一定就是一個負值。相關系數(shù)為1表示完全正相關，相關系數(shù)為1表示兩種資產(chǎn)的收益率向相反方向變化。相關系數(shù)為0表明兩種資產(chǎn)的收益率值之間不存在線性關系，即不存在統(tǒng)計相關性。

　　注意事項：

　　1.基金組合創(chuàng)造勝利。建立基金組合不亞于建立合作團隊。每個成員都要有自己的優(yōu)勢，隨意拼肯定不行。不同類型的基金有不同的風險水平，

　　回報和風險通常是成比例的。因此，在構建的基金組合中，需要合理平衡各類基金的投資比例。

　　2.此外，組合中的基金應盡量避免選擇同一基金公司/基金經(jīng)理管理的基金，也應避免選擇風格/運作理念相同的基金，因為這些會增加組合的風險。

　　3.正確的組合非常重要。在組合不同類型的基金時，通常會考慮權益類資產(chǎn)、固定短期資產(chǎn)和類別資產(chǎn)。

　　以上就是關于兩種股票間的相關系數(shù)的全部內容了，希望對大家有所幫助。