股票短線網(wǎng)格高頻交易策略。一般來說，如果你的交易策略目標(biāo)是高夏普率，那么你應(yīng)該進行高頻交易，而不是隔夜持有股票。什么是高頻交易，為什么夏普比率更高？很多高頻交易的專家并不認(rèn)為持有股票只有幾秒鐘就是高頻交易。許多早期的高頻交易策略被應(yīng)用于外匯交易市場，后來由于其豐富的流動性而來到期貨交易市場。但是最近六七年，隨著我國股票進行市場流動性的增加，股票拆分歷史數(shù)據(jù)庫的獲取，計算機技術(shù)處理工作能力的快速發(fā)展提升，這種交易管理策略也在股票交易中蔓延開來。

　　這些交易策略之所以夏普費率高，原因很簡單：基于“大數(shù)據(jù)原則”，你能嘗試的賭注越多，你會經(jīng)歷的平均回報誤差就越小。使用高頻交易，如果不是一天內(nèi)有成千上萬的賭注，你可以試試成百。因此，如果策略是正常的并且創(chuàng)造了正的平均回報。

　　當(dāng)然，在一開始，大數(shù)據(jù)定律并沒有解釋為什么特定的高頻交易會有正的平均回報。其實總的來說，不太可能解釋為什么高頻交易往往有利可圖，因為這樣的策略很多，就像很多基金經(jīng)理一樣。有些是均值回歸，有些是單向交易者。平均來說，雖然這些策略的目的是發(fā)展和提高市場的有效性，或者為少量支出提供暫時的流動性需求。

　　此外，高頻策略中典型交易股票的市值是中等規(guī)模的。沒有大的倉位可以取消，高頻組合的風(fēng)險管理也比較簡單：面對虧損，可以在短期內(nèi)去杠桿化，當(dāng)然你可以全現(xiàn)金終止交易，當(dāng)時整個進程真的很難。最糟糕的情況是，當(dāng)這些策略越來越受歡迎時，它們會因為利益的逐漸消失而走向慢性死亡。多賬戶操作中的突然和嚴(yán)重?fù)p失既不可能也不會傳染。雖然一個成功的高頻交易策略有這么多優(yōu)點，但是當(dāng)平均持有期減少到幾分鐘甚至幾秒鐘的時候，要對這樣的策略進行回溯測試并不容易。

　　股票短線網(wǎng)格高頻交易策略。在高頻數(shù)據(jù)交易中，回溯測試結(jié)果只是一個游戲的一小部分。高速執(zhí)行是真正盈利或虧損的關(guān)鍵部分。專業(yè)高頻交易公司用C語言代替其他更用戶友好的語言編寫策略，將服務(wù)器放在交易所或互聯(lián)網(wǎng)骨干節(jié)點旁邊，減少微秒級延遲。因此，即使夏普利率有吸引力，收益驚人，但無論如何，真正的高頻交易在一開始對個人投資者來說并不容易。