無論是公募還是私募，我們經(jīng)常聽到這些名詞，量化投資、量化交易和量化策略。那么問題來了，什么是量化？量化投資的量化策略包含哪些內(nèi)容？

　　量化投資策略是用定量的方法分析判斷金融市場和交易策略和算法的總稱。

　　所謂量化，就是通過海量數(shù)據(jù)客觀分析決策，用模型捕捉價差，獲得持續(xù)穩(wěn)定的收益，從而避免人為主觀因素的干擾。對沖是指利用配對交易尋找套利空間，忽略熊市和牛市，市場在漲跌時都能獲利，從而規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　通常來講，所謂的量化策略是指整個交易過程完全實現(xiàn)為一個計算機程序，從數(shù)據(jù)的接收、處理到交易的執(zhí)行都是由程序自動完成的。計算機程序。為了開發(fā)出這樣的量化策略，需要提前收集一定量的數(shù)據(jù)，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建一套基于數(shù)值的處理決策模型，通常稱為量化策略研究；戰(zhàn)略研究好之后，就要實現(xiàn)它，讓它運行起來。

　　一個完整的策略需要包括輸入、策略處理邏輯、輸出；策略處理邏輯需要考慮倉位管理、止盈止損、選股時機等因素。

　　量化投資什么是優(yōu)勢？量化投資優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下五個方面：

　　量化投資的優(yōu)勢在于系統(tǒng)性、及時性、分散性、準(zhǔn)確性與紀(jì)律性。

　　優(yōu)勢1.紀(jì)律性

　　嚴(yán)格執(zhí)行投資策略，不隨意改變量化策略用戶的情緒。這可以克服人類的弱點，例如貪婪、恐懼、僥幸和認(rèn)知偏見。

　　優(yōu)勢2.系統(tǒng)性

　　量化投資的系統(tǒng)特征包括多角度觀測、海量數(shù)據(jù)觀測和多層次量化模型。多層次模型包括行業(yè)選擇模型、精選個股模型、資產(chǎn)配置模型等。多角度觀察主要包括宏觀周期分析、估值、增長、盈利質(zhì)量、市場結(jié)構(gòu)、市場情緒等角度。

　　優(yōu)勢3.時效性

　　不斷發(fā)現(xiàn)提供超額收益的新數(shù)據(jù)模型，及時快速跟蹤市場變化，尋找新的交易機會。

　　優(yōu)勢4．準(zhǔn)確性：對交易機會進行準(zhǔn)確客觀的評估，克服主觀情緒偏見，賺取利潤。

　　優(yōu)勢5.去中心化

　　在控制風(fēng)險的情況下，量化投資可以作為去中心化的工具投資。

　　如何做好量化策略？

　　定量策略：在定量策略模塊中，用戶可以根據(jù)自己的喜好制定計劃，并在順勢療法交易、移動平均線交易、事件驅(qū)動、相對價值、套利交易等多種策略中進行選擇。

　　歷史回測：交易接口正式進入公司交易之前，需要進行測試和模擬。測試模塊會自動創(chuàng)建回測模型，幫助用戶全面了解交易界面的預(yù)期收益和潛在風(fēng)險。頭寸控制：通過頭寸控制來規(guī)避和管理市場風(fēng)險對資產(chǎn)管理來說非常重要。

　　同時，用戶可以為每個交易界面報表生成設(shè)置自己的資金限額，但是當(dāng)每個交易訂單執(zhí)行時，系統(tǒng)會自動生成詳細(xì)的動態(tài)訂單報表。

　　以上就是關(guān)于量化策略的全部內(nèi)容了，希望能對各位有所幫助。