上證高等級綠色債券指數(shù)編制方案

　　上證高等級綠色債券指數(shù)樣本券由在上海證券交易所上市的信用評級為 AA+及以上、剩余期限為 1 個月以上的綠色債券構(gòu)成，不包括 ABS、私募及股 債關(guān)聯(lián)品種。指數(shù)采用市值加權(quán)計(jì)算，以反映滬市所相應(yīng)級別綠色債券的整體表 現(xiàn)。

　　一、指數(shù)名稱和代碼 指數(shù)名稱：上證高等級綠色債券指數(shù) 指數(shù)簡稱：上證高等級綠色債 英文名稱：SSE High Grade Green Bond Index 英文簡稱：SSE High Grade Green Bond 指數(shù)代碼：950184

　　二、指數(shù)基日和基點(diǎn) 該指數(shù)以 2016 年 12 月 30 為基日，以 100 點(diǎn)為基點(diǎn)。

　　三、樣本選取方法

　　1、樣本空間 上證高等級綠色債券指數(shù)的樣本空間由滿足以下條件的債券構(gòu)成：

　?。?） 債券種類：在上海證券交易所上市交易的綠色債券，不包括 ABS、 私募和股債關(guān)聯(lián)品種，債券幣種為人民幣；

　?。?） 信用評級：債項(xiàng)評級 AA+及以上；

　　（3） 債券剩余期限：1 個月以上；

　?。?） 付息方式：固定利率付息或一次還本付息。

　　2、選樣方法 選取樣本空間內(nèi)所有債券作為指數(shù)樣本券。

　　四、指數(shù)計(jì)算 上證高等級綠色債券指數(shù)采用派許加權(quán)綜合價格指數(shù)方法計(jì)算，計(jì)算公式為：

　　其中，報告期樣本債券總市值 = ∑（全價×發(fā)行量），全價=凈價+應(yīng)計(jì)利息

　　該指數(shù)計(jì)算用價格為中證估值價格，其他計(jì)算用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、除數(shù)調(diào)整參見計(jì) 算與維護(hù)細(xì)則。

　　五、樣本調(diào)整

　　1、定期調(diào)整 上證高等級綠色債券指數(shù)樣本每月調(diào)整一次，定期調(diào)整生效日為每月首個交 易日，定期調(diào)整數(shù)據(jù)提取日為生效日前一個交易日。

　　2、臨時調(diào)整 若樣本券發(fā)生暫停上市、摘牌等事件，視情況自事件生效之日起剔除出指數(shù)； 樣本券發(fā)生其他事件，參照計(jì)算與維護(hù)細(xì)則處理。