內(nèi)容提要:

　　光大證券金融工程團(tuán)隊(duì)目前持續(xù)跟蹤的量化投資策略主要包括以下5 個(gè):

　　【長(zhǎng)線情緒擇時(shí)策略】通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融文本挖掘算法,在網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)中提取投資者情緒表達(dá)相關(guān)內(nèi)容,經(jīng)過(guò)情感識(shí)別構(gòu)建的長(zhǎng)線擇時(shí)模型;上周,普通投資者情緒指標(biāo)已經(jīng)非常接近上軌,提醒投資者注意大盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)。

　　【短線期指擇時(shí)策略】通過(guò)提取股指期貨隔夜持倉(cāng)數(shù)據(jù),經(jīng)統(tǒng)計(jì)處理構(gòu)建短線擇時(shí)模型,把握市場(chǎng)知情者動(dòng)向;

　　【投資時(shí)鐘行業(yè)配置策略】光大投資時(shí)鐘模型是對(duì)經(jīng)典投資時(shí)鐘模型的細(xì)化和改進(jìn)。在不同的時(shí)區(qū)各行業(yè)有著不同的表現(xiàn)。由月度宏觀數(shù)據(jù)確定時(shí)區(qū),參照歷史表現(xiàn)給出看多的行業(yè);根據(jù)光大投資時(shí)鐘,目前所處經(jīng)濟(jì)時(shí)區(qū)為2C 時(shí)區(qū),看多的行業(yè)包括傳媒,國(guó)防軍工,計(jì)算機(jī),交通運(yùn)輸,休閑服務(wù)。

　　【多因子時(shí)鐘策略】該策略是針對(duì)多因子模型的因子選擇問(wèn)題的一種新方法。我們運(yùn)用時(shí)區(qū)這一外生變量來(lái)選擇因子。其中時(shí)區(qū)產(chǎn)生于光大投資時(shí)鐘模型;根據(jù)光大投資時(shí)鐘,目前所處經(jīng)濟(jì)時(shí)區(qū)為2C 時(shí)區(qū),選擇的因子為.獨(dú)家:關(guān)注度,成長(zhǎng):ROE,交易:換手率,權(quán)重分別為-1,1,-1。

　　【新聞套利策略】通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融文本挖掘算法,每日對(duì)全部概念板塊進(jìn)行跟蹤,全面揭示概念板塊熱度走勢(shì),構(gòu)建新聞套利模型。新聞套利模型包括看多概念及其龍頭標(biāo)的。

　　其中龍頭標(biāo)的系通過(guò)文本相關(guān)性算法得出。