摘要:

　　擇時方面:截至2015年9月2日,大盤均線強弱指數最新值30,短期反彈,但中期調整沒有結束。大盤活力指數最新值8.7%,中期調整尚未結束,短期30分鐘級別反彈。

　　風格與行業(yè)配置方面:上期相似匹配模型周度跑輸滬深8.76%,本周推薦傳媒39%、非銀金融33%、銀行24%、建筑4%。關聯(lián)規(guī)則方面,本月推薦非銀行金融、煤炭、輕工制造。

　　選股方面: 多因子風格中性選股模型,截止2015年9月2日,9月風格中性多因子選股組合滬深300多頭跑贏基準0.73%,月中最大回撤0.09%。中證500多頭跑輸基準-0.54%,月中最大回撤0.59%。多因子選股,截至9月2日,9月多因子組合滬深300多頭跑贏基準1.58%,空頭跑輸基準4.97%,中證500多頭跑贏基準1.52%,空頭跑輸基準3.74%。多因子行業(yè)中性選股,截至9月2日,9月多因子行業(yè)中性滬深300多空組合收益2.31%,中證500多空組合收益3.38%。

　　程序化交易R-breaker模型:模型上周共交易4筆,虧損3.5%。2012年以來,模型累計收益率69.8%,盈利交易比例47.3%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。