行業(yè)輪動策略周報:有色金屬板塊沖高,“羊群”、“因子極值”策略持續(xù)看好
來源： 廣發(fā)證券
作者：史慶盛
摘要： 相似性匹配行業(yè)輪動策略跟蹤全樣本來看(2008年起),策略獲得114.9%的超額收益,勝率為58.0%,累計最大回撤為-16.4%;2016年以來獲得-4.2%的超額收益,勝率為33.3%,最大回撤為
相似性匹配行業(yè)輪動策略跟蹤
全樣本來看(2008年起),策略獲得114.9%的超額收益,勝率為58.0%,累計最大回撤為-16.4%;2016年以來獲得-4.2%的超額收益,勝率為33.3%,最大回撤為-8.1%。
羊群效應(yīng)行業(yè)輪動策略跟蹤
全樣本來看(2006年起),策略獲得304.1%的超額收益,勝率為55.7%,累積最大回撤為-21.3%;2016年以來獲得-0.5%的超額收益,勝率為64.3%,最大回撤為-5.6%。
因子極值行業(yè)輪動策略跟蹤
全樣本來看(2008年起),策略獲得的超額收益255.5%,勝率為73.2%,累計最大回撤為-4.3%;2016年以來獲得-2.3%的超額收益,勝率為33.3%,最大回撤為-3.49%。
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策略,獲得,超額,收益,勝率
