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    長江證券金融工程產(chǎn)品組合報告:事件驅(qū)動策略更新持倉

    來源: 長江證券 作者:武丹

    摘要: CJFE_RR_EVENT_01產(chǎn)品調(diào)倉CJFE_RR_EVENT_01產(chǎn)品為月度調(diào)倉產(chǎn)品,更新下月持倉。產(chǎn)品組合均可在Wind的組合管理(PMS)中按代碼查詢各組合表現(xiàn)會在Wind的組合管理(PMS

      CJFE_RR_EVENT_01產(chǎn)品調(diào)倉

      CJFE_RR_EVENT_01產(chǎn)品為月度調(diào)倉產(chǎn)品,更新下月持倉。

      產(chǎn)品組合均可在Wind的組合管理(PMS)中按代碼查詢

      各組合表現(xiàn)會在Wind的組合管理(PMS)中展現(xiàn),只需按組合代碼查詢即可,查詢時請注意去除“_”。

      金工策略產(chǎn)品化

      將各類選股、擇時等策略產(chǎn)品化,以標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品代碼,標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品展示方式。公布策略的構(gòu)建邏輯與歷史回測表現(xiàn)。

      事前發(fā)布調(diào)倉與買賣點

      根據(jù)產(chǎn)品特性,周期性地在策略調(diào)倉前一日,發(fā)布選股策略的調(diào)倉、擇時策略的買賣點,以實現(xiàn)樣本外跟蹤策略表現(xiàn)目的。

      事后跟蹤策略表現(xiàn)

      根據(jù)事前的調(diào)倉與買賣點,跟蹤策略后續(xù)表現(xiàn),并在下一次跟蹤報告中公布跟蹤結(jié)果。

      策略創(chuàng)造與演進(jìn)

      未來我們會開發(fā)更多的選股、擇時策略。并且,在跟蹤原有策略的同時,對各策略的表現(xiàn)進(jìn)行評估,并不斷地改進(jìn)。

      

    關(guān)鍵詞:

    策略,產(chǎn)品,表現(xiàn),跟蹤,組合

    審核:yj194 編輯:yj127

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