行業(yè)輪動(dòng)策略周報(bào):全行業(yè)指數(shù)下跌,相似性、因子極值策略穩(wěn)中求勝
來源： 廣發(fā)證券
作者：佚名
摘要： 相似性匹配行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤全樣本來看(2008年起),策略獲得113.4%的超額收益,勝率為57.8%,累計(jì)最大回撤為-16.4%;2016年以來獲得-4.9%的超額收益,勝率為40.0%,最大回撤為
相似性匹配行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤
全樣本來看(2008年起),策略獲得113.4%的超額收益,勝率為57.8%,累計(jì)最大回撤為-16.4%;2016年以來獲得-4.9%的超額收益,勝率為40.0%,最大回撤為-8.1%。
羊群效應(yīng)行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤
全樣本來看(2006年起),策略獲得308.1%的超額收益,勝率為56.0%,累積最大回撤為-21.3%;2016年以來獲得0.6%的超額收益,勝率為65.2%,最大回撤為-5.6%。(本周暫無推薦行業(yè))
因子極值行業(yè)輪動(dòng)策略跟蹤
全樣本來看(2008年起),策略獲得的超額收益254.1%,勝率為72.7%,累計(jì)最大回撤為-4.3%;2016年以來獲得-2.7%的超額收益,勝率為40.0%,最大回撤為-3.5%。
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策略,獲得,超額,收益,勝率
