量化模型1號(hào)選股模型歷史績效

　　國信金工-量化模型1號(hào)自2013年在Wind組合管理公開跟蹤以來,平均年化超額收益為13.67%,月勝率86.5%,季度勝率96.7%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%。

　　組合本周表現(xiàn):跑輸市場0.31%

　　本周(截止到2016年9月14日)組合獲得超額收益-0.31%。模擬組合絕對(duì)收益為-2.70%,滬深300指數(shù)漲幅為-2.39%。組合的超額收益為-0.31%,日勝率為33%。五個(gè)交易日超額收益分別為:-0.38%、0.17%、-0.11%。l本期模擬組合絕對(duì)收益為-2.46%,超額收益為0.23%截止至2016年9月14日收盤,模擬組合總體收益為-2.46%,跟蹤標(biāo)的指數(shù)滬深300收益為-2.68%,超額收益為0.23%。如圖3所示,本期模擬組合從調(diào)倉到現(xiàn)在表現(xiàn)良好。

　　模擬組合月度收益情況

　　截止至2016年9月14日模擬組合在最近十二個(gè)月獲取16.52%的超額收益率,十二個(gè)月月度勝率為75%。其中每月超額收益率分別為:2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.02%、0.37%。

　　量化模型1號(hào)策略量化績效評(píng)價(jià)

　　從(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年9月14日)共進(jìn)行了94次換倉。組合累計(jì)獲得了482.08%,滬深300指數(shù)同期累計(jì)收益率為171.18%,組合超額收益為281.63%。組合其日勝率63.78%、月勝率86.02%,季度勝率96.77%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%。總體來說在市場上漲過程中獲取超額收益能力較強(qiáng)。勝率也較高。