銀河金工FOF系列之七:FOF風(fēng)險(xiǎn)管理與回撤控制
來(lái)源： 銀河證券
作者：朱人木,王紅兵
摘要： FOF風(fēng)險(xiǎn)管理。主要分析FOF資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。FOF資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn),可以分成兩層來(lái)分析。第一層是FOF直接投資標(biāo)的的投資組合風(fēng)險(xiǎn)。第二層是穿透到直接投資標(biāo)的下一層,到股票、債券這一
FOF風(fēng)險(xiǎn)管理。
主要分析FOF資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。FOF資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn),可以分成兩層來(lái)分析。第一層是FOF直接投資標(biāo)的的投資組合風(fēng)險(xiǎn)。第二層是穿透到直接投資標(biāo)的下一層,到股票、債券這一層。
最大回撤控制。
我們?cè)O(shè)計(jì)了一套最大回撤控制的方法,可以通過(guò)倉(cāng)位的調(diào)整來(lái)控制最大回撤,讓最大回撤在事先預(yù)定的范圍之內(nèi)。
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