申萬金工事件研究系列報告之六:高送轉(zhuǎn)風(fēng)再起(附2016年報預(yù)測名單)
來源： 申萬宏源
作者：劉均偉
摘要： 依據(jù)2016年8月發(fā)布的《高送轉(zhuǎn)預(yù)測模型2.0》中的Logistic預(yù)測模型構(gòu)建方法,本文使用最新的上市公司三季報公告數(shù)據(jù)計算得出2016年報高送轉(zhuǎn)預(yù)測名單模型2.0有效的提高了年報高送轉(zhuǎn)的預(yù)測準(zhǔn)確率
依據(jù)2016年8月發(fā)布的《高送轉(zhuǎn)預(yù)測模型2.0》中的Logistic 預(yù)測模型構(gòu)建方法,本文使用最新的上市公司三季報公告數(shù)據(jù)計算得出2016年報高送轉(zhuǎn)預(yù)測名單模型2.0有效的提高了年報高送轉(zhuǎn)的預(yù)測準(zhǔn)確率。20
14、2015年的年報高送轉(zhuǎn)平均命中率為72%,2010年至2015年的平均命中率為65%。
申萬金工高送轉(zhuǎn)Logit 預(yù)測組合自2014年10月以來收益喜人,年化絕對收益為56.2%,年化超額中證500收益44.9%,夏普比1.37,信息比2.20。(Wind 終端PMS 公開組合:
“申萬金工高送轉(zhuǎn)Logit 預(yù)測模型”)構(gòu)建預(yù)測模型時考慮的因子包括:資本公積、未分配利潤、股價、股本、上市時間、定增、次新股、上個報告期高送轉(zhuǎn)、EPS、近期有非機(jī)構(gòu)解禁股、上市多年未高送轉(zhuǎn)等等
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預(yù)測,高送轉(zhuǎn),模型,年報,收益
