根據RPS市場強弱指標,對各指數單向波動差值均線信號觀察,由于市場沖高后回落,各指數波動差值反而較小,當天走勢對擇時信號影響不大,創(chuàng)業(yè)板、中小板繼續(xù)維持看空信號。HS300等其它指數繼續(xù)維持看多信號。

　　對單向波動差值擇時模型做了改進,以優(yōu)化RPS信號效率,降低換倉頻率。