量化模型1號選股模型歷史績效

　　國信金工-量化模型1號自2013年在Wind組合管理公開跟蹤以來,平均年化超額收益為13.67%,月勝率86.5%,季度勝率96.7%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%。

　　組合本周表現(xiàn):跑輸市場0.17%

　　本周(截止到2016年10月28日)組合獲得超額收益0.09%。模擬組合絕對收益為0.47%,滬深300指數(shù)漲幅為0.37%。組合的超額收益為0.09%,日勝率為60%。五個交易日超額收益分別為:-0.12%、0.23%、0.05%、0.15%、0.23%。

　　本期模擬組合絕對收益為0.44%,超額收益為-0.17%

　　截止至2016年11月7日收盤,模擬組合總體收益為0.44%,跟蹤標(biāo)的指數(shù)滬深300收益為0.6%,超額收益為-0.17%。如圖3所示,本期模擬組合從調(diào)倉到現(xiàn)在表現(xiàn)良好。

　　模擬組合月度收益情況

　　截止至2016年11月7日模擬組合在最近十二個月獲取8.9%的超額收益率,十二個月月度勝率為66.66%。其中每月超額收益率分別為:2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.21%、0.1%。

　　量化模型1號策略量化績效評價

　　從(2009年1月7日)第一期到最新一期(2016年11月7日)共進行了96次換倉。組合累計獲得了503.57%,滬深300指數(shù)同期累計收益率為178.26%,組合超額收益為282.48%。組合其日勝率63.65%、月勝率85.26%,季度勝率96.87%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為-9.71%?？傮w來說在市場上漲過程中獲取超額收益能力較強。勝率也較高。