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　　本月以來多類因子呈現(xiàn)分化，在不同股票池間表現(xiàn)存在明顯差異。估值因子在中證500成分股票池呈現(xiàn)一定回撤，在其余股票池則取得正收益；成長因子在中證500相對表現(xiàn)較好，而在其余股票池表現(xiàn)較為平淡。盈利因子在滬深300和中證500成分股票池表現(xiàn)較為理想，在其余股票池呈現(xiàn)回撤。從多空組合表現(xiàn)來看，波動率、換手率因子的多空組合收益在各個股票池均占優(yōu)；反轉因子多空組合則整體表現(xiàn)落后。估值因子多空組合在中證500成分股票池小幅回撤，在其余股票池表現(xiàn)較好。我們重點跟蹤以滬深300、中證500和中證1000指數(shù)為基準的量化指數(shù)增強基金。基于本月以來公募指增基金的復權凈值表現(xiàn)來看，三類公募指增基金表現(xiàn)有所分化。其中，滬深300指增基金超額收益整體領先，中證1000指增基金次之；中證500指增基金本月表現(xiàn)相對平淡，從中位數(shù)來看未呈現(xiàn)明顯的超額收益。