【深圳商報訊】（記者 陳燕青）上周A股市場震蕩下行，大小盤風(fēng)格均有表現(xiàn)；債券市場，長債和超長債呈現(xiàn)V型走勢，而短債走勢則接近L形態(tài)，轉(zhuǎn)債小幅收跌；商品市場，多數(shù)品種出現(xiàn)下跌。

　　面對如此行情，私募基金整體錄得負收益。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月15日，由12543只私募基金產(chǎn)品組成的私募基金綜合指數(shù)，其近一周收益為-2.12%，整體表現(xiàn)欠佳。細分來看，五大策略上周均錄得負收益，其中債券策略表現(xiàn)相對較好，而股票策略則表現(xiàn)墊底。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至11月15日，債券策略指數(shù)、期貨及衍生品策略指數(shù)、多資產(chǎn)策略指數(shù)、組合基金策略指數(shù)和股票策略指數(shù)，近一周收益分別為-0.28%、-0.44%、-1.34%、-1.73%和-2.79%。

　　雖然近期五大策略指數(shù)均表現(xiàn)欠佳，但近一個月和今年來收益均依舊為正。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月15日，私募基金綜合指數(shù)今年以來收益為3.42%。其中債券策略指數(shù)以6.11%的收益領(lǐng)跑，期貨及衍生品策略指數(shù)緊隨其后收益為5.24%。股票策略指數(shù)以2.66%的收益表現(xiàn)墊底，不及組合基金策略指數(shù)3.21%和多資產(chǎn)策略指數(shù)3.53%的收益。

　　股票量化多頭策略基于近一個月的出色表現(xiàn)，其今年以來收益為6.95%，在股票策略各子策略中表現(xiàn)搶眼，且遙遙領(lǐng)先于主觀多頭策略指數(shù)2.27%的收益。市場中性策略指數(shù)今年以來表現(xiàn)欠佳，今年以來收益為-0.34%，是唯一今年以來收益為負的子策略。

　　今年以來債券復(fù)合和債券增強策略亦表現(xiàn)旗鼓相當(dāng)，今年以來收益分別為6.44%和6.46%，在各子策略中領(lǐng)跑。純債策略今年以來收益為5.75%，表現(xiàn)居中。轉(zhuǎn)債交易策略指數(shù)今年以來以3.52%的收益墊底。