豆粕標(biāo)的小漲看漲期權(quán)普漲
摘要: 行情介紹和分析今日m1709小漲0.83%,成交量為137.97萬手,持倉量為252.17萬手,日增倉-73154手。5日、10日、20日和30日的歷史波動率中值分別為13.91%、14.96%、15
行情介紹和分析
今日m1709小漲0.83%,成交量為137.97萬手,持倉量為252.17萬手,日增倉-73154手。5日、10日、20日和30日的歷史波動率中值分別為13.91%、14.96%、15.00%和15.05%。
6月16號,豆粕期權(quán)成交量33518手(按雙邊計算,下同),持倉量193588手,成交額2709.51萬元。九月份和一月份合約成交量分別占所有合約的77.98%、14.86%,持倉量占比64.01%、21.39%。豆粕期貨主力合約m1709所對應(yīng)的期權(quán)合約系列交易量和成交量仍然是最為活躍,流動性最好。成交量和持倉量的PC-Ratio分別為0.94和0.66,投資者對看漲期權(quán)比較偏愛。
受標(biāo)的期貨小漲影響,對比前一交易日,今日九月看漲期權(quán)全部上漲,看跌期權(quán)全部下跌。其中看漲期權(quán)m1709-C-2850合約漲幅較大為27.78%,而看跌期權(quán)跌幅較大的是m1709-P-2600合約下跌-34.41%。九月豆粕期權(quán)平值合約行權(quán)價換為2700附近,平值期權(quán)附近的合約成交量和持倉量都較大。m1709期權(quán)系列整體隱含波動收于18.01%,波動率繼續(xù)略微下降。
從目前走勢情況看,可以考慮短期持有跨式盤整組合如賣出m1709-C-2650和賣出m1709-P-2650,也可以考慮買入虛值度較高,價格較便宜的看跌期權(quán)或者看漲期權(quán)。
來源:瑞達期貨
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