中金所周五晚間發(fā)布“關(guān)于修訂《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實施細則的通知”。

　　中金所表示，《中國金融期貨交易所交易細則》(修訂版)、《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》(修訂版)、《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》(修訂版)、《滬深300股指期貨合約》(修訂版)、《中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細則》(修訂版)、《上證50股指期貨合約》(修訂版)、《中國金融期貨交易所上證50股指期貨合約交易細則》(修訂版)、《中證500股指期貨合約》(修訂版)及《中國金融期貨交易所中證500股指期貨合約交易細則》(修訂版)已報告中國證監(jiān)會，予以發(fā)布。以上交易規(guī)則及其實施細則自2016年1月1日起實施。

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　　中金所調(diào)整股指期貨開收市時間與現(xiàn)貨市場同步

　　12月4日，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，上交所、深交所、中金所正式發(fā)布指數(shù)熔斷相關(guān)規(guī)定，并將于2016年1月1日起正式實施。規(guī)定同時提到，股指期貨交割日下午不實施熔斷機制;股指期貨交易時間與股市時間同步;股指期貨每日漲跌停幅度調(diào)為±7%，合約最后交易日漲跌停板幅度仍為上一交易日結(jié)算價的±20%。

　　中金所進一步加大市場管控抑制過度投機

　　9月2日，中金所公布一系列股指期貨嚴格管控措施，旨在進一步抑制市場過度投機，促進股指期貨市場規(guī)范平穩(wěn)運行。

　　近期，中金所采取包括調(diào)高交易保證金、提高手續(xù)費、調(diào)低日內(nèi)開倉量限制標準等一系列嚴格管控措施。措施實施以來，股指期貨成交量有所下降，但市場投機氛圍仍然較重。為最大限度抑制市場過度投機，中金所經(jīng)深入研究和論證，擬進一步收緊上述監(jiān)管標準，出臺相關(guān)新措施，維護市場交易秩序與平穩(wěn)運行。

　　一是調(diào)整股指期貨日內(nèi)開倉限制標準。中金所決定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產(chǎn)品、單日開倉交易量超過10手的，構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單個產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。

　　二是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標準。為切實防范市場風險，通過降低資金杠桿抑制市場投機力量，自2015年9月7日結(jié)算時起，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標準由目前的30%提高至40%，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標準由目前的10%提高至20%。

　　三是大幅提高股指期貨平今倉手續(xù)費標準。為進一步抑制日內(nèi)過度投機交易，結(jié)合當前市場狀況，自2015年9月7日起，將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續(xù)費標準，由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。

　　四是加強股指期貨市場長期未交易賬戶管理。為嚴格落實投資者適當性制度，強化實際控制關(guān)系賬戶監(jiān)管，中金所要求會員單位進一步加強客戶管理。對于長期未交易的金融期貨客戶，會員單位應切實做好風險提示，加強驗證與核查客戶真實身份。自2015年9月7日起，長期未交易客戶在參與金融期貨交易之前，應知悉交易所現(xiàn)行交易規(guī)則及其實施細則，作出賬戶系本人使用，不出借、轉(zhuǎn)讓賬戶或?qū)①~戶委托他人操作，合規(guī)參與交易等承諾，并將承諾書通過會員單位報送中金所后，方可參與金融期貨交易。

　　上述措施實施后，中金所將繼續(xù)加強市場風險監(jiān)測與交易行為監(jiān)管，抑制過度投機等非理性交易，實現(xiàn)市場規(guī)范平穩(wěn)運行。