銀行間市場主要由同業(yè)拆借市場、票據(jù)市場、債券市場、外匯市場和黃金市場等構(gòu)成。此市場可以用來調(diào)節(jié)貨幣流通和貨幣供應(yīng)量，同時還可以調(diào)節(jié)銀行之間的貨幣余缺和實現(xiàn)金融機構(gòu)的貨幣保值，這是銀行間市場存在的最主要的作用。

　　同業(yè)拆借市場

　　同業(yè)拆借市場表示的是具有法人資格的金融機構(gòu)和經(jīng)法人授權(quán)的非法人金融機構(gòu)分支機構(gòu)之間進行短期的資金融通的行為。此市場的作用主要是用來調(diào)劑銀行頭寸和解決臨時性的資金余缺不均的狀況。

　　 票據(jù)市場

　　票據(jù)市場表示的是在商品交易和資金往來的過程中出現(xiàn)的匯票、本票和支票的發(fā)行、擔(dān)保、承兌以及貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)實現(xiàn)短期資金融通的市場。央行對于票據(jù)市場的定義是記錄在全國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)中發(fā)生的貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的實際數(shù)之和。因為這個市場的存在，再貼現(xiàn)政策成為央行的一大貨幣政策。

　　 債券市場

　　債券市場和股票市場一樣，是發(fā)行和買賣債券的場所，是金融市場的一個組成部分，是不可或缺得。成熟的債券市場可以為全社會的投資者和投資者提供低風(fēng)險的融資工具。這是除了銀行理財市場之外又一個具有保本收益，而且風(fēng)險較低的投資市場。

　　外匯市場

　　 銀行間市場中的外匯市場表示的是經(jīng)國家外匯局管理局批準(zhǔn)可以經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的境內(nèi)金融機構(gòu)（包含銀行、非銀行金融機構(gòu)以及外資金融機構(gòu)）之間通過中國外匯交易中心進行人民幣和外幣之間交易的市場。目前銀行間外匯市場還處于逐步發(fā)展和完善之中。

　　我國銀行間市場從上世紀(jì)90年代中期以后發(fā)展較為迅速，產(chǎn)生的新金融工具、衍生品不斷出現(xiàn)。比如債券買斷式回購以及債券遠(yuǎn)期等。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，銀行間同業(yè)拆借從2004年的1.5萬億到2016年已經(jīng)變?yōu)榱?5.9萬億元；債券市場回購則是從9.31萬億元變成了601.3萬億元。隨著我國銀行行業(yè)的不斷發(fā)展和壯大，銀行間市場憑著對于人民幣匯率形成、利率市場化以及央行的貨幣政策傳導(dǎo)以及對于金融機構(gòu)和市場監(jiān)管的作用，將還會有更大的發(fā)展空間。