交易性機會？6月百億規(guī)模指數(shù)調整在即 哪些股沖擊最大？一圖看懂
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 根據(jù)指數(shù)維護方案，滬深300、中證500和上證50等多只重要市場指數(shù)將在今年6月15日實施成分調整。
根據(jù)指數(shù)維護方案，滬深300、中證500和上證50等多只重要市場指數(shù)將在今年6月15日實施成分調整。結合最新交易日(2021年5月31日)數(shù)據(jù)和指數(shù)最新調整公告及權重規(guī)則，天風證券（601162）匯總估算了21個規(guī)模均超百億的指數(shù)調整帶來的綜合沖擊系數(shù)。
圖片來源：天風證券
下表列示了2021年6月指數(shù)調整綜合沖擊系數(shù)大于1的凈調入調出股票。其中凱賽生物等17只股票凈調入正向沖擊較大，【山石網(wǎng)科(688030)、股吧】等31只股票凈調出負向沖擊較大。
圖片來源：天風證券
在2020年12月重點指數(shù)成分股調整時期，其中綜合沖擊系數(shù)大于1的20個凈調入股票在調整公告后至實施日前(2020.11.30-2020.12.11)10個交易日的平均絕對收益達9.32%，相對滬深300和中證500超額收益分別達11.15%和11.56%。
綜合沖擊系數(shù)大于1的32個凈調出股票在調整公告后至實施日前(2020.11.30-2020.12.11)10個交易日的平均絕對收益為-8.02%，相對滬深300和中證500超額收益分別達-6.19%和-5.78%。
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