中國證監(jiān)會

　　關于對xx證券有限責任公司采取責令改正措施的決定

　　xx證券有限責任公司：

　　經(jīng)查，我會發(fā)現(xiàn)你公司開展債券交易業(yè)務存在以下問題：一是人員崗位混同，投資決策、風險控制和交收結算等關鍵崗位兼任，混合操作。二是異常交易缺乏管控，2019年2月，資產(chǎn)運營部以高于中證估值2.93%的價格將“17海發(fā)03”賣給財通資管，無法提供詢價記錄；2019年6月，資產(chǎn)運營部以低于基準利率214基點的價格與新華基金開展逆回購交易，相關交易未向公司風控部報備；2019年1月，資管分公司以偏離中證估值1.81%的凈價賣出“18新昌02”，異常交易未向公司風控部報備；2019年10月，西王債券已出現(xiàn)違約，資產(chǎn)運營部以高于市場估值130.2%的凈價賣出西王債券，報備僅說明“雙方蹉商決定”。三是信息監(jiān)測系統(tǒng)建設不完善，債券審批環(huán)節(jié)未全部納入系統(tǒng)管理，逆回購交易監(jiān)控指標設置不充分并發(fā)現(xiàn)5筆逆回購交易首期質押率超過100%，資管系統(tǒng)風險閾值調整不審慎。四是自營遠期業(yè)務交易對手管理制度缺位。

　　上述情況違反了《證券公司監(jiān)督管理條例》第二十七條、《證券公司內部控制指引》第五十條、《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》第三條、《中國人民銀行銀監(jiān)會證監(jiān)會保監(jiān)會〈關于規(guī)范債券市場參與者債券交易的通知〉》(銀發(fā)〔2017〕302號)第二條等規(guī)定，反映出公司內部控制等存在缺陷，經(jīng)營管理混亂。在債券異常交易監(jiān)控方面尤為薄弱，公司風控部未及時全面掌握債券交易情況，也未主動采取有效措施對異常交易的價格偏離度情況及交易意圖進行核查，風控重大不作為。按照《證券公司監(jiān)督管理條例》第七十條的規(guī)定，現(xiàn)責令你公司改正。你公司應當采取有效措施，完善內部管理，提升風控水平。

　　如果對本監(jiān)督管理措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內向我會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。

　　中國證監(jiān)會

　　2020年6月23日

　　關于對鄭xx、吳x采取監(jiān)管談話措施的決定

　　鄭xx、吳x：

　　經(jīng)查，我會發(fā)現(xiàn)xx證券有限責任公司(以下簡稱公司)在開展債券交易業(yè)務中存在以下問題：一是資產(chǎn)運營部投資經(jīng)理鄭xx兼任信評經(jīng)理。二是異常交易監(jiān)控缺乏管控，資產(chǎn)運營部多筆價格顯著偏離價格基準的交易未向風險管理部門備案并作出合理說明，或存在詢價記錄缺失，相關交易包括：2019年2月，資產(chǎn)運營部以高于中證估值2.93%的價格將“17海發(fā)03”賣給財通資管，無法提供詢價記錄；2019年6月，資產(chǎn)運營部以低于基準利率214基點的價格與新華基金開展逆回購交易，相關未向公司風控部報備；2019年10月，西王債券已出現(xiàn)違約，資產(chǎn)運營部以高于市場估值130.2%的凈價賣出西王債券，報備僅說明“雙方蹉商決定”。

　　上述情況違反了《證券公司監(jiān)督管理條例》第二十七條、《證券公司內部控制指引》第五十條、《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》第三條、《中國人民銀行銀監(jiān)會證監(jiān)會保監(jiān)會〈關于規(guī)范債券市場參與者債券交易的通知〉》(銀發(fā)〔2017〕302號)第二條等規(guī)定，反映出公司內部控制等存在缺陷，經(jīng)營管理混亂，在債券異常交易監(jiān)控方面尤為薄弱。

　　資產(chǎn)運營部鄭xx作為西王債相關交易投資經(jīng)理，吳x作為西王債、“17海發(fā)03”以及新華基金開展逆回購交易的交易員，未妥善留存異常交易詢價記錄并向風控部門充分明晰交易動機，對異常交易監(jiān)控與報備制度實際執(zhí)行流于形式，對此負有直接責任。根據(jù)《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》第十條、第三十二條的規(guī)定，我會決定對你們采取監(jiān)管談話措施。請于2020年7月3日10:00攜帶有效的身份證件到我會(地址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈A座)接受監(jiān)管談話。

　　如果對本監(jiān)督管理措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內向我會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。

　　中國證監(jiān)會

　　2020年6月23日

　　相關規(guī)定說明：

　　根據(jù)《證券公司監(jiān)督管理條例》第二十七條的規(guī)定，證券公司應當按照審慎經(jīng)營的原則，建立健全風險管理與內部控制制度，防范和控制風險。因此公司應當對債券交易業(yè)務中的異常交易行為加強管控。