什么是股票量化交易算法？量化交易是指用先進的數(shù)學(xué)模型代替人工主觀判斷。制定策略是利用計算機技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中選擇各種能帶來超額收益的“高概率”事件。這樣大大降低投資者情緒波動的影響。避免在市場極度狂熱或悲觀時做出非理性的投資決策。

　　量化投資和傳統(tǒng)的定性投資本質(zhì)上是一樣的，都是建立在低效或弱有效市場的理論基礎(chǔ)上。兩者的區(qū)別在于：量化投資管理是“定性思維的定量應(yīng)用”。更強調(diào)數(shù)據(jù)，量化交易具有以下特征：

　　1.紀(jì)律。根據(jù)模型的運行結(jié)果做出決策，而不是憑感覺。紀(jì)律不僅可以抑制人性中貪婪、恐懼和運氣的弱點。還可以克服認知偏差，這是可以追蹤的。

　　2.系統(tǒng)。具體表現(xiàn)就是“三多”。一是多層次，包括三個層次的模型：大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇和特定資產(chǎn)選擇；二是從多個角度來看。定量投資的核心思路是包括宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長性、盈利質(zhì)量、分析師的盈利預(yù)測、市場情緒等角度。三是多數(shù)據(jù)。即對海量數(shù)據(jù)的處理

　　3.套利思想。定量投資通過全面系統(tǒng)的掃描，捕捉錯誤定價和錯誤定價帶來的機會。從而發(fā)現(xiàn)低估值，通過買入低估資產(chǎn)和賣出高估資產(chǎn)獲利。

　　4.憑概率獲勝。一是量化投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘出預(yù)期會重復(fù)的規(guī)律并加以利用。二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個資產(chǎn)取勝。

　　股票量化交易算法是什么？

　　算法交易的主要類型有:

　　(1)被動算法交易，又稱結(jié)構(gòu)化算法交易，交易算法除了利用歷史數(shù)據(jù)估計交易模型的關(guān)鍵參數(shù)外。并不根據(jù)市場情況主動選擇交易時機和交易數(shù)量。而是按照既定的交易策略進行交易。這種策略的核心是降低滑動價格(目標(biāo)價格與實際平均價格之差成交，被動算法交易是最成熟、應(yīng)用最廣泛的。比如國際市場上使用最多的成交加權(quán)平均價格(VWAP)和時間加權(quán)平均價格(TWAP)。都是被動的算法交易。

　　(2)主動算法交易也叫機會算法交易。這種交易算法根據(jù)市場情況實時決策。判斷是否交易、交易數(shù)量、交易價格等，除了試圖降低滑動價格，主動交易算法也逐漸將重心轉(zhuǎn)移到價格趨勢預(yù)測上。

　　(3)綜合算法交易，是前兩者的結(jié)合。這類算法的常見方式是將交易指令拆解后分配到幾個時間段。每個時間段如何交易由主動交易算法來判斷，兩者結(jié)合可以達到單一算法無法達到的效果。

　　股票量化交易算法的交易策略；

　　1、降低交易成本。大單指令通常拆分成幾個小單指令，逐步進入市場。這一策略的成功可以通過將同期的平均購買價格與成交的加權(quán)平均價格進行比較來衡量

　　2.套利。典型的套利策略通常包含三四種金融資產(chǎn)。例如，根據(jù)外匯市場的匯率平價，國內(nèi)債券價格、外幣計價債券價格、即期匯率和遠期匯率合約價格之間會有一定的相關(guān)性，如果市場價格遠遠偏離理論隱含的價格。超過交易成本，可以用四筆交易來保證無風(fēng)險利潤，期貨股指的期限套利也可以通過算法交易來完成。

　　3、做市。包括在做市，將限價單掛在當(dāng)前市場價格之上或掛在當(dāng)前價格之下，以便從買賣差價中獲利。任何類型的模式識別或預(yù)測模型都能用來啟動算法交易。

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