中長線股票交易系統(tǒng)如何構(gòu)建？DIF線是MACD指數(shù)中的重要參考指標(biāo)，也簡單明了。雖然簡單，但如果能按照這個(gè)體系來實(shí)施，收益至少會(huì)比70%的交易者要好。我們常說市場參與者遵循“7虧2平1盈”的比例，所以我們接下來要構(gòu)建的DIF交易系統(tǒng)應(yīng)該屬于不虧錢30%的系統(tǒng)之一。至于賺多少，就看交易者自己用了。對于股票diff和dea怎么看，我們之前有講過，可點(diǎn)擊閱讀。

　　立即開始建立交易系統(tǒng)的第一步，回答我們前面列出的問題。

       DIF中長線交易特定參數(shù)表：

      解釋上面回答的幾個(gè)重要問題：

　　(1)數(shù)學(xué)期望。

　　這個(gè)系統(tǒng)的預(yù)期勝率(P)在50%到70%之間，R值在3到8之間。讓我們計(jì)算一下數(shù)學(xué)期望是否為正。根據(jù)公式：EP=P1 ×W-P2 ×L，我們計(jì)算出如下的勝率和r值分布表(下表):

　　P值大于50%且R值大于3的系統(tǒng)肯定滿足正預(yù)期，我們在表8-7中強(qiáng)調(diào)了這些值。根據(jù)保守的數(shù)值計(jì)算，當(dāng)p=60%，r=3時(shí)，從表中可以發(fā)現(xiàn)EP=1.4 > 0，可以確認(rèn)這個(gè)DIF交易系統(tǒng)滿足正的數(shù)學(xué)期望，即盈利。之后我們再通過測試結(jié)果來看具體數(shù)值。

　　(2)空缺職位數(shù)量和加倉

　　根據(jù)倉位控制中提到的KELLY公式F=（（R+1）P-1）/R，我們計(jì)算出當(dāng)P=60%, R=3的時(shí)候，F(xiàn)=（（3+1）×60%-1）/3=47%。因此，我開的倉位數(shù)量被設(shè)定為資金總倉位的40%因?yàn)榧觽}，隨著市場的上漲，高倉位的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加，勝率會(huì)降低。所以我們第一次在加倉用了40%，第二次在加倉用了20%，避免在頂部增加重倉。

　　對于止損后滿足買入條件的情況，這個(gè)加倉需要包括兩部分。首先，補(bǔ)上最后一個(gè)止損的位置，然后加倉按計(jì)劃進(jìn)行。比如第一次買入40%后，因?yàn)槭袌龌爻酚|發(fā)了止損位，此時(shí)止損應(yīng)該用賣出開倉量的一半，也就是20%。如果市場繼續(xù)下跌，如果再次滿足止損條件，那么剩下的20%就會(huì)賣光。如果在震蕩，洗盤之后，當(dāng)價(jià)格符合加倉，的條件時(shí)，市場才重新進(jìn)入上升趨勢，它應(yīng)該首先增加先前止損位置的20%，然后加倉按計(jì)劃增加40%。簡單地說，當(dāng)存在止損但沒有清關(guān)時(shí)，加倉數(shù)量是持倉數(shù)量和計(jì)劃加倉數(shù)量的總和(20% 40%)。

　　(3)選股條件。

　　只有幾只熟悉的股票，對于系統(tǒng)交易者來說，不用花精力找黑馬。因?yàn)榘鍓K是依次上漲的，熟悉的股票是根據(jù)幾年操作經(jīng)驗(yàn)挑選出來的優(yōu)質(zhì)股票，普遍高于漲幅平均水平另一種觀點(diǎn)認(rèn)為做指數(shù)基金也能收到不錯(cuò)的回報(bào)，比如50ETF、180ETF等。因此，選股對非系統(tǒng)交易者似乎很重要，對系統(tǒng)交易者就沒有那么重要了。

　　(4)入場空間。

　　Dif  > 0是多頭進(jìn)入的基本條件，我們進(jìn)一步增加了三個(gè)過濾條件。第一個(gè)，DIF  > 5，表示DIF線頭部明顯向上突破0軸，可以過濾掉一些不明顯的突破。這里，如果DIF大于5，只適用于上證指數(shù)。當(dāng)用于個(gè)股時(shí)，應(yīng)取較小值定義明顯突破。二是MACD從綠柱向紅柱發(fā)散，這是空頭線上上漲的信號。中長線的買入點(diǎn)應(yīng)該準(zhǔn)確到短期上漲。第三，CLOSE  >OPEN，意思是走陽線。其他過濾條件可以在優(yōu)化中加入，這可以取決于交易者的系統(tǒng)風(fēng)格。

　　只有再次滿足開業(yè)條件，賺到了利潤，才能賺到加倉。

　　(5)離場位置(止損，獲利)

　　我們采用尾隨止損策略，以DIF  <-5為退出信號，即dif線明顯向下突破0軸為退出信號。另外，買入后虧損5%或總虧損達(dá)到10%時(shí)，都無條件離場。按照持倉，兩次離開市場的數(shù)量，每次賣出所持?jǐn)?shù)量的一半。

　　綜上，我們簡單的構(gòu)建了一個(gè)DIF中長線股票交易系統(tǒng)。如有不懂，可聯(lián)系我們的在線客服QQ100800360了解更多。