股票交易系統(tǒng)的種類(lèi)，突破系統(tǒng)：如果有一些明顯的波動(dòng)，價(jià)格就會(huì)上漲或下跌，突破系統(tǒng)通常監(jiān)測(cè)價(jià)格的正常波動(dòng)范圍，當(dāng)價(jià)格突破正常范圍時(shí)開(kāi)倉(cāng)。

　　趨勢(shì)跟蹤交易系統(tǒng)：趨勢(shì)跟蹤交易系統(tǒng)是高頻交易暴露之前最流行、最熱門(mén)的交易系統(tǒng)類(lèi)型。最早的趨勢(shì)跟蹤交易策略形成于20世紀(jì)初，主要使用移動(dòng)平均線進(jìn)行買(mǎi)入、持有和賣(mài)出。之后隨著電腦產(chǎn)生的開(kāi)倉(cāng)和收盤(pán)信號(hào)，趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)更加完善和成熟。無(wú)論多么現(xiàn)代化趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)在某些市場(chǎng)情況下都會(huì)失敗。大家都知道沒(méi)有一種策略能夠戰(zhàn)勝所有市場(chǎng)。

　　逆勢(shì)交易系統(tǒng)：逆趨勢(shì)交易系統(tǒng)是逆市場(chǎng)長(zhǎng)期趨勢(shì)和主流趨勢(shì)進(jìn)行交易的系統(tǒng)。一般來(lái)說(shuō)判斷主流趨勢(shì)的最好方法是用周線k線代替日線k線。逆勢(shì)是一種反方向的策略，逆勢(shì)系統(tǒng)已經(jīng)存在了幾十年，但并沒(méi)有在中小投資者中流行起來(lái)。因?yàn)橥顿Y者的本性所以它被忽視了。逆勢(shì)交易是指在短期或中期內(nèi)與主流趨勢(shì)相反的交易。本質(zhì)上這意味著當(dāng)市場(chǎng)超賣(mài)或超買(mǎi)時(shí)持有相反的位置。

　　關(guān)閉差距系統(tǒng)：市場(chǎng)在某個(gè)時(shí)候會(huì)出現(xiàn)缺口，缺口遲早會(huì)被回填，所以有可能在缺口的反方向開(kāi)倉(cāng)。日間缺口以及日內(nèi)缺口都可以有交易機(jī)會(huì)。一個(gè)典型的交易規(guī)則是這樣的：當(dāng)價(jià)格比之前的收盤(pán)價(jià)低2%時(shí)買(mǎi)入，當(dāng)價(jià)格升至前一收盤(pán)價(jià)或當(dāng)天收盤(pán)時(shí)賣(mài)出。這里有一篇關(guān)于股票日內(nèi)交易的文章，感興趣的話點(diǎn)擊閱讀吧。

　　價(jià)差交易：這個(gè)概念是交易兩個(gè)品種在一定時(shí)間內(nèi)價(jià)格之間有一定聯(lián)系的差價(jià)。當(dāng)他們偏離正常價(jià)格關(guān)系時(shí)我們可以開(kāi)倉(cāng)，期待他們回歸正常關(guān)系。就好比道瓊斯指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)通常具有相同的趨勢(shì)，或者兩個(gè)鄰國(guó)的貨幣通常具有相同的趨勢(shì)。

　　波動(dòng)系統(tǒng)：它的概念是交易中一系列價(jià)格的波動(dòng)性，通常以其移動(dòng)平均線為目標(biāo)。波動(dòng)性交易的一個(gè)例子是交易及其移動(dòng)平均線。一個(gè)典型的交易規(guī)則是這樣的：當(dāng)價(jià)格比其10天平均水平低1.5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差價(jià)時(shí)買(mǎi)入。當(dāng)價(jià)格回到平均水平利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)到或止損達(dá)到時(shí)賣(mài)出。

　　模式匹配系統(tǒng)：概念是識(shí)別價(jià)格的具體形態(tài)，然后根據(jù)其指定的方向開(kāi)倉(cāng)。就好比可以用各種技術(shù)指標(biāo)，比如均線、RSI、雙頂?shù)鹊取?/p>

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