標(biāo)的V型反轉(zhuǎn) 波動率指數(shù)繼續(xù)小幅震蕩
來源： 贏家財(cái)富網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 標(biāo)的現(xiàn)貨昨日表現(xiàn)：此前我們的水晶球指數(shù)在昨日股市小幅下跌之后發(fā)出了短期樂觀的信號，昨日市場的表現(xiàn)再次驗(yàn)證了期權(quán)水晶球指數(shù)的有效性。期權(quán)波動率解讀：昨日興業(yè)認(rèn)購認(rèn)沽合約隱含波動率指數(shù)(興業(yè)認(rèn)購認(rèn)沽VI)為35.69%，認(rèn)購認(rèn)沽VI差別較小，認(rèn)購期權(quán)VI為30.92%，認(rèn)沽期權(quán)VI為40.46%，認(rèn)購期權(quán)整體的隱含波動率低于認(rèn)沽期權(quán)整體隱含波動率。
標(biāo)的現(xiàn)貨昨日表現(xiàn)：此前我們的水晶球指數(shù)在昨日股市小幅下跌之后發(fā)出了短期樂觀的信號，昨日市場的表現(xiàn)再次驗(yàn)證了期權(quán)水晶球指數(shù)的有效性。昨日華夏上證50ETF小幅上漲，收盤于2.576，較上個(gè)交易日小幅上漲0.47%。標(biāo)的日內(nèi)振幅達(dá)到2.46%，整體實(shí)際波動率為年化22.43%，其中隔夜波動率為1.86%，日內(nèi)波動率為22.35%;
期權(quán)市場套利機(jī)會：，這也導(dǎo)致平價(jià)套利中未出現(xiàn)年化超過10%的正向或反向套利機(jī)會。另外，昨日也仍未出現(xiàn)套利年化收益超過10%的箱型套利機(jī)會;
期權(quán)持倉成交情況：昨日認(rèn)購認(rèn)沽合約成交量共101905張，與昨日相比成交量小幅增長7.59%。上市的142合約中有9個(gè)期權(quán)合約無成交量。所有合約對中成交量最大的合約對是50ETF購8月2.50和50ETF沽8月2.50，成交量分別為9923張和9085張，另外成交量最大的合約是50ETF購8月2.50(10000283.SH)，成交量達(dá)到9923。期權(quán)合約持倉量達(dá)到341368，其中近月合約的持倉占總持倉50.59%;
期權(quán)波動率解讀：昨日興業(yè)認(rèn)購認(rèn)沽合約隱含波動率指數(shù)(興業(yè)認(rèn)購認(rèn)沽VI)為35.69%，認(rèn)購認(rèn)沽VI差別較小，認(rèn)購期權(quán)VI為30.92%，認(rèn)沽期權(quán)VI為40.46%，認(rèn)購期權(quán)整體的隱含波動率低于認(rèn)沽期權(quán)整體隱含波動率。
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