股指期貨交割日，期貨股指的結(jié)算時間為每月一次，也是期貨股指的交割日期，即合約交割月份的第三個星期五，即每月一次。具體的交易規(guī)則可以在中國金融期貨證券交易所的官網(wǎng)找到。

　　股指必須在期貨交割日期進行交易。如果投資者不在結(jié)算日交易，他們將被迫平倉，平倉帶來的一切后果將由投資者承擔(dān)。交割日期的具體交易時間是9: 15-11: 30和13: 00-15:15

　　期貨和股票指數(shù)是期貨，全稱股票價格指數(shù)是指以股票價格指數(shù)為標準化期貨合約。雙方同意在未來某一特定日期標的指數(shù)可以根據(jù)事先確定的股價指數(shù)大小進行買賣，到期后可以通過現(xiàn)金結(jié)算進行交割。

　　期貨股票指數(shù)的風(fēng)險包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險。防范風(fēng)險的最好方法是控制頭寸和止損，并熟悉期貨交易規(guī)則。中國期貨股票指數(shù)包括滬深300期貨股票指數(shù)

　　中證500指數(shù)期貨和上證50指數(shù)期貨。

　　為什么說股指期貨交割日魔咒？

　　因為在股指交割日，市場波動相對較大，風(fēng)險相對增加，難以控制。期貨有交貨日期，交貨將在每個月的第三個星期五進行一次交割。交割意味著商品期貨的結(jié)算期貨股票指數(shù)和商品期貨之間的價差不會太大。交割后，資金在交割后一個月的期貨股指合約數(shù)量充足。交貨的簡單解釋是期貨會解決。在交割日，股指波動很大，當市場走出低谷，可能是做空時，這一點很明顯。到期日效應(yīng)在海外市場并不普遍。通過實證分析，目前臺灣、香港等期貨股票指數(shù)市場不存在“到期日效應(yīng)”，但在期貨股票指數(shù)市場發(fā)展的初期，由于沒有成熟的市場經(jīng)驗可借鑒，這種現(xiàn)象時有發(fā)生，甚至在成熟市場出現(xiàn)了“三重開關(guān)效應(yīng)”，即在期貨，股票指數(shù)中，當股票指數(shù)期權(quán)到期時會出現(xiàn)一些交易現(xiàn)象，這與通常的情況不同。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn)，指數(shù)在所有指數(shù)衍生品合約同時到期的最后一小時，交易量異常大，股價波動小。

　　本文關(guān)于股指期貨交割日的相關(guān)內(nèi)容就介紹到這里了，如果有對股指期貨持倉量感興趣的可以看一下往期內(nèi)容。