國信金工-量化模型1號選股模型歷史績效。

　　國信金工-量化模型1號自2013年在wind組合管理公開跟蹤以來,平均年化超額收益為13.67%,月度勝率為81.82%,季度勝率90.91%,年度勝率100%,超額收益最大回撤為12.22%。

　　國信金工-量化模型1號選股組合本周表現:跑輸市場0.52%。

　　本周(截止到2015年9月30日)組合獲得超額收益。模擬組合絕對收益為0.22%,滬深300指數漲幅為-0.90%。組合的超額收益為1.11%,有2天跑贏標的指數。日勝率為67%。三個交易日超額收益分別為:0.94%、0.3%、-0.12%。

　　本期模擬組合總體收益為-0.32%,超額收益為4.41%。

　　截止到2015年9月30日模擬組合15年9月份初建倉至今交易時間內模擬組合漲幅為-0.32%,滬深300指數漲為-4.73%,超額收益為4.41%。其中9月份模擬組合漲幅為-0.32%,滬深300指數漲為-4.73%,超額收益為4.41%。從該選股策略歷史數據來看,模擬組合近期表現良好。本周周三跑輸-0.12%,發(fā)生了一定的回撤。之前兩個交易日均跑贏滬深300。除此之外,未出現顯著偏離長期統(tǒng)計特征的狀況。

　　本期模擬組合總體表現情況。

　　模擬組合的個股表現如表2所示,總的來跟蹤的模擬組合個股表現遠優(yōu)于整體市場個股表現,其中休閑服務、計算機、傳媒、食品飲料和汽車行業(yè)表現較好,而國防軍工、鋼鐵、銀行、鋼鐵和非銀金融等行業(yè)貢獻較為欠佳。其中表現排名前5家公司分別是:萬豐奧威(77.87)、騰信股份(35.95)、維力醫(yī)療(31.09)、宋城演藝(28.73)、美亞光電(26.94);表現排名靠后的5家公司分別是:精藝股份(-42.64)、國投電力(-40.55)、南京中北(-27.47)、天際股份(-26.85)、泰禾集團(-25.77)。

　　國信金工-量化模型1號策略量化績效評價。

　　總的來說國信金工-量化模型1號策略獲取超額收益較能力較為突出,時間序列的年化IR值在2.8。